- 客觀案例題標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的最小變動價位為0.01個指數(shù)點，或者2.50美元。4月20日，某投機者在CME買入10張9月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，成交價為1300點，同時賣出10張12月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，價格為1280點。如果5月20日9月份期貨合約的價格為1290點，而12月份期貨合約的價格為1260點，該交易者以這兩個價格同時將兩份合約平倉，則其凈收益為（）。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
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參考答案【正確答案：C】
9月合約盈虧：（1290-1300）×10×250=-25000美元；12月合約盈虧：（1280-1260）×10×250= 50000美元；
則凈盈虧為50000-25000=25000美元。
0.01點為2.50美元，則1點為250美元。
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