- 客觀案例題標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.01個(gè)指數(shù)點(diǎn)，或者2.50美元。4月20日，某投機(jī)者在CME買入10張9月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，成交價(jià)為1300點(diǎn)，同時(shí)賣出10張12月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，價(jià)格為1280點(diǎn)。如果5月20日9月份期貨合約的價(jià)格為1290點(diǎn)，而12月份期貨合約的價(jià)格為1260點(diǎn)，該交易者以這兩個(gè)價(jià)格同時(shí)將兩份合約平倉，則其凈收益為（）。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
掃碼下載億題庫
精準(zhǔn)題庫快速提分
參考答案【正確答案：C】
0.01點(diǎn)為2.50美元，則1點(diǎn)為250美元。9月合約盈虧：（1290-1300）×10×250=-25000美元；12月合約盈虧：（1280-1260）×10×250= 50000美元；則凈盈虧為50000-25000=25000美元。
您可能感興趣的試題- 1 【客觀案例題】標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.01個(gè)指數(shù)點(diǎn)，或者2.50美元。4月20日，某投機(jī)者在CME買入10張9月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，成交價(jià)為1300點(diǎn)，同時(shí)賣出10張12月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，價(jià)格為1280點(diǎn)。如果5月20日9月份期貨合約的價(jià)格為1290點(diǎn)，而12月份期貨合約的價(jià)格為1260點(diǎn)，該交易者以這兩個(gè)價(jià)格同時(shí)將兩份合約平倉，則其凈收益為（）。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 2 【客觀案例題】標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.01個(gè)指數(shù)點(diǎn)，或者2.50美元。4月20日，某投機(jī)者在CME買入10張9月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，成交價(jià)為1300點(diǎn)，同時(shí)賣出10張12月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，價(jià)格為1280點(diǎn)。如果5月20日9月份期貨合約的價(jià)格為1290點(diǎn)，而12月份期貨合約的價(jià)格為1260點(diǎn)，該交易者以這兩個(gè)價(jià)格同時(shí)將兩份合約平倉，則其凈收益為（）。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 3 【客觀案例題】標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.01個(gè)指數(shù)點(diǎn)，或者2.50美元。4月20日，某投機(jī)者在CME買入10張9月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，成交價(jià)為1300點(diǎn)，同時(shí)賣出10張12月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，價(jià)格為1280點(diǎn)。如果5月20日9月份期貨合約的價(jià)格為1290點(diǎn)，而12月份期貨合約的價(jià)格為1260點(diǎn)，該交易者以這兩個(gè)價(jià)格同時(shí)將兩份合約平倉，則其凈收益為（）。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 4 【客觀案例題】標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.01個(gè)指數(shù)點(diǎn)，或者2.50美元。4月20日，某投機(jī)者在CME買入10張9月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，成交價(jià)為1300點(diǎn)，同時(shí)賣出10張12月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，價(jià)格為1280點(diǎn)。如果5月20日9月份期貨合約的價(jià)格為1290點(diǎn)，而12月份期貨合約的價(jià)格為1260點(diǎn)，該交易者以這兩個(gè)價(jià)格同時(shí)將兩份合約平倉，則其凈收益為（）。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 5 【客觀案例題】標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.01個(gè)指數(shù)點(diǎn)，或者2.50美元。4月20日，某投機(jī)者在CME買入10張9月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，成交價(jià)為1300點(diǎn)，同時(shí)賣出10張12月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，價(jià)格為1280點(diǎn)。如果5月20日9月份期貨合約的價(jià)格為1290點(diǎn)，而12月份期貨合約的價(jià)格為1260點(diǎn)，該交易者以這兩個(gè)價(jià)格同時(shí)將兩份合約平倉，則其凈收益為（）。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 6 【客觀案例題】標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.01個(gè)指數(shù)點(diǎn)，或者2.50美元。4月20日，某投機(jī)者在CME買入10張9月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，成交價(jià)為1300點(diǎn)，同時(shí)賣出10張12月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，價(jià)格為1280點(diǎn)。如果5月20日9月份期貨合約的價(jià)格為1290點(diǎn)，而12月份期貨合約的價(jià)格為1260點(diǎn)，該交易者以這兩個(gè)價(jià)格同時(shí)將兩份合約平倉，則其凈收益為（）。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 7 【客觀案例題】標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.01個(gè)指數(shù)點(diǎn)，或者2.50美元。4月20日，某投機(jī)者在CME買入10張9月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，成交價(jià)為1300點(diǎn)，同時(shí)賣出10張12月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，價(jià)格為1280點(diǎn)。如果5月20日9月份期貨合約的價(jià)格為1290點(diǎn)，而12月份期貨合約的價(jià)格為1260點(diǎn)，該交易者以這兩個(gè)價(jià)格同時(shí)將兩份合約平倉，則其凈收益為（）。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 8 【客觀案例題】標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.01個(gè)指數(shù)點(diǎn)，或者2.50美元。4月20日，某投機(jī)者在CME買入10張9月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，成交價(jià)為1300點(diǎn)，同時(shí)賣出10張12月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，價(jià)格為1280點(diǎn)。如果5月20日9月份期貨合約的價(jià)格為1290點(diǎn)，而12月份期貨合約的價(jià)格為1260點(diǎn)，該交易者以這兩個(gè)價(jià)格同時(shí)將兩份合約平倉，則其凈收益為（）。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 9 【客觀案例題】標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.01個(gè)指數(shù)點(diǎn)，或者2.50美元。4月20日，某投機(jī)者在CME買入10張9月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，成交價(jià)為1300點(diǎn)，同時(shí)賣出10張12月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，價(jià)格為1280點(diǎn)。如果5月20日9月份期貨合約的價(jià)格為1290點(diǎn)，而12月份期貨合約的價(jià)格為1260點(diǎn)，該交易者以這兩個(gè)價(jià)格同時(shí)將兩份合約平倉，則其凈收益為（）。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
- 10 【客觀案例題】標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.01個(gè)指數(shù)點(diǎn)，或者2.50美元。4月20日，某投機(jī)者在CME買入10張9月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，成交價(jià)為1300點(diǎn)，同時(shí)賣出10張12月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，價(jià)格為1280點(diǎn)。如果5月20日9月份期貨合約的價(jià)格為1290點(diǎn)，而12月份期貨合約的價(jià)格為1260點(diǎn)，該交易者以這兩個(gè)價(jià)格同時(shí)將兩份合約平倉，則其凈收益為（）。
- A 、-75000美元
- B 、-25000美元
- C 、25000美元
- D 、75000美元
熱門試題換一換
- 期貨交易保證金分為( )。
- 下列說法正確的是( )。
- 凈資本的計(jì)算公式錯(cuò)誤的有( )。
- 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資非期貨類品種的，期貨公司應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)市場(chǎng)的開戶規(guī)定，期貨公司應(yīng)當(dāng)自開立賬戶之日起（）內(nèi)向監(jiān)控中心備案。
- A期貨公司與客戶高某簽訂了一份期貨經(jīng)紀(jì)合同。某日，高某向A公司下達(dá)了一份交易指令，指令要求A公司于當(dāng)日以1000元/噸的價(jià)格買進(jìn)10手的大豆合約。A公司違背該指令，以1500元/噸的價(jià)格買進(jìn)了10手，則（）。
- 期貨公司股東會(huì)每年應(yīng)當(dāng)至少召開( )次會(huì)議。
- 期貨公司應(yīng)將客戶所繳納的保證金（）。
- 當(dāng)股指期貨價(jià)格低于無套利區(qū)間的下界時(shí)，能夠獲利的交易策略是（）。
- 甲是某期貨公司客戶，持有小麥期貨多頭合約。甲向期貨公司申請(qǐng)交割，但期貨公司因疏忽未代甲提交交割申請(qǐng)，如果因未能按計(jì)劃交割，造成甲一定損失，則甲可以（）。
- 關(guān)于侵權(quán)行為責(zé)任的表述正確的是（）。
億題庫—讓考試變得更簡(jiǎn)單
已有600萬用戶下載
5om4P