- 單選題某投資者預(yù)通過(guò)蝶式套利方法進(jìn)行交易。他在某期貨交易所買入2手3月銅期貨合約，同時(shí)賣出5手5月銅期貨合約，并買入3手7月銅期貨合約。價(jià)格分別為68000元／噸，69500元／噸和69850元／噸。當(dāng)3月、5月和7月價(jià)格分別變?yōu)? )時(shí)，該投資者平倉(cāng)后能夠凈盈利750元。（銅期貨5噸/手）
- A 、67680元／噸，68930元／噸，69810元／噸
- B 、67800元／噸，69300元／噸，69700元／噸
- C 、68200元／噸，70000元／噸，70000元／噸
- D 、68250元／噸，70000元／噸，69890元／噸
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參考答案【正確答案：B】
將各選項(xiàng)帶入題中進(jìn)行驗(yàn)算。其中選項(xiàng)B盈虧為：（67800-68000）×2×5+（69500-69300）×5×5+（69700-69850）×3×5=750，符合題意。其他選項(xiàng)的計(jì)算與此公式類似。
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- A 、67680元／噸，68930元／噸，69810元／噸
- B 、67800元／噸，69300元／噸，69700元／噸
- C 、68200元／噸，70000元／噸，70000元／噸
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- A 、67680元／噸，68930元／噸，69810元／噸
- B 、67800元／噸，69300元／噸，69700元／噸
- C 、68200元／噸，70000元／噸，70000元／噸
- D 、68250元／噸，70000元／噸，69890元／噸
- 3 【單選題】某投資者預(yù)通過(guò)蝶式套利方法進(jìn)行交易。他在某期貨交易所買入2手3月銅期貨合約，同時(shí)賣出5手5月銅期貨合約，并買入3手7月銅期貨合約。價(jià)格分別為68000元／噸，69500元／噸和69850元／噸。當(dāng)3月、5月和7月價(jià)格分別變?yōu)? )時(shí)，該投資者平倉(cāng)后能夠凈盈利750元.
- A 、67680元／噸，68930元／噸，69810元／噸
- B 、67800元／噸，69300元／噸，69700元／噸
- C 、68200元／噸，70000元／噸，70000元／噸
- D 、68250元／噸，70000元／噸，69890元／噸
- 4 【單選題】某投資者預(yù)通過(guò)蝶式套利方法進(jìn)行交易。他在某期貨交易所買入2手3月銅期貨合約，同時(shí)賣出5手5月銅期貨合約，并買入3手7月銅期貨合約。價(jià)格分別為68000元／噸，69500元／噸和69850元／噸。當(dāng)3月、5月和7月價(jià)格分別變?yōu)? )時(shí)，該投資者平倉(cāng)后能夠凈盈利750元.
- A 、67680元／噸，68930元／噸，69810元／噸
- B 、67800元／噸，69300元／噸，69700元／噸
- C 、68200元／噸，70000元／噸，70000元／噸
- D 、68250元／噸，70000元／噸，69890元／噸
- 5 【單選題】某投資者預(yù)通過(guò)蝶式套利方法進(jìn)行交易。他在某期貨交易所買入2手3月銅期貨合約，同時(shí)賣出5手5月銅期貨合約，并買入3手7月銅期貨合約。價(jià)格分別為68000元／噸，69500元／噸和69850元／噸。當(dāng)3月、5月和7月價(jià)格分別變?yōu)? )時(shí)，該投資者平倉(cāng)后能夠凈盈利750元。（銅期貨5噸/手）
- A 、67680元／噸，68930元／噸，69810元／噸
- B 、67800元／噸，69300元／噸，69700元／噸
- C 、68200元／噸，70000元／噸，70000元／噸
- D 、68250元／噸，70000元／噸，69890元／噸
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- A 、67680元／噸，68930元／噸，69810元／噸
- B 、67800元／噸，69300元／噸，69700元／噸
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- D 、68250元／噸，70000元／噸，69890元／噸
- 7 【單選題】某投資者欲通過(guò)蝶式套利進(jìn)行玉米期貨交易，他買入2手1月份玉米期貨合約，同時(shí)賣出5手3月份玉米期貨合約，應(yīng)再( )。
- A 、同時(shí)買入3手5月份玉米期貨合約
- B 、在一天后買入3手5月份玉米期貨合約
- C 、同時(shí)買入1手5月份玉米期貨合約
- D 、一天后賣出3手5月份玉米期貨合約
- 8 【單選題】某投資者欲通過(guò)蝶式套利進(jìn)行玉米期貨交易，他買入2手1月份玉米期貨合約，同時(shí)賣出5手3月份玉米期貨合約，應(yīng)再( )。
- A 、同時(shí)買入3手5月份玉米期貨合約
- B 、在一天后買入3手5月份玉米期貨合約
- C 、同時(shí)買入1手5月份玉米期貨合約
- D 、一天后賣出3手5月份玉米期貨合約
- 9 【單選題】某投資者欲通過(guò)蝶式套利進(jìn)行玉米期貨交易，他買入2手1月份玉米期貨合約，同時(shí)賣出5手3月份玉米期貨合約，應(yīng)再( )。
- A 、同時(shí)買入3手5月份玉米期貨合約
- B 、在一天后買入3手5月份玉米期貨合約
- C 、同時(shí)買入1手5月份玉米期貨合約
- D 、一天后賣出3手5月份玉米期貨合約
- 10 【單選題】某投資者預(yù)通過(guò)蝶式套利方法進(jìn)行交易。他在某期貨交易所買入2手3月銅期貨合約，同時(shí)賣出5手5月銅期貨合約，并買入3手7月銅期貨合約。價(jià)格分別為68000元／噸，69500元／噸和69850元／噸。當(dāng)3月、5月和7月價(jià)格分別變?yōu)? )時(shí)，該投資者平倉(cāng)后能夠凈盈利750元。（銅期貨5噸/手）
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- B 、67800元／噸，69300元／噸，69700元／噸
- C 、68200元／噸，70000元／噸，70000元／噸
- D 、68250元／噸，70000元／噸，69890元／噸
熱門試題換一換
- 證券公司從事介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)與期貨公司簽訂書面委托協(xié)議。下列各項(xiàng)中，屬于法律規(guī)定協(xié)議應(yīng)載明的內(nèi)容是( )。
- 在進(jìn)行利率互換后，A公司( )。
- 基于無(wú)套利定價(jià)理論，股指期貨的理論價(jià)格與（ ）有關(guān)。
- 根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》，禁止欺詐、內(nèi)幕交易和操縱期貨交易價(jià)格等違法行為。（）
- 客戶未在期貨公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)追加保證金或者自行平倉(cāng)的，期貨公司應(yīng)當(dāng)將該客戶的合約強(qiáng)行平倉(cāng)，強(qiáng)行平倉(cāng)的有關(guān)費(fèi)用和發(fā)生的損失由（）承擔(dān)。
- 單位客戶應(yīng)在仔細(xì)閱讀并理解“期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書”之后，由單位法定代表人或授權(quán)他人在該“期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書”上簽字并加蓋單位公章。（）
- 證券公司的下列行為，合法合規(guī)的是（）。
- 從事期貨中間介紹業(yè)務(wù)的證券公司應(yīng)當(dāng)（）向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)送合規(guī)檢查報(bào)告。
- 在5月以700點(diǎn)權(quán)利金賣出9月到期、執(zhí)行價(jià)格為9900點(diǎn)的恒指期貨的看漲期權(quán)；若該交易者在恒指期貨為（）點(diǎn)被行權(quán)，可獲得200點(diǎn)盈利。
- 由于（）原因，造成客戶交易指令未能全部或部分成交的，期貨公司不承擔(dān)責(zé)任。
- 某套利者利用棕櫚油期貨進(jìn)行套利，T0時(shí)刻建倉(cāng)后棕櫚油期貨價(jià)格變化情況如表所示。則平倉(cāng)時(shí)價(jià)差縮小的情況有（）。
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