- 單選題某投資者預(yù)通過蝶式套利方法進行交易。他在某期貨交易所買入2手3月銅期貨合約，同時賣出5手5月銅期貨合約，并買入3手7月銅期貨合約。價格分別為68000元／噸，69500元／噸和69850元／噸。當(dāng)3月、5月和7月價格分別變?yōu)? )時，該投資者平倉后能夠凈盈利750元.
- A 、67680元／噸，68930元／噸，69810元／噸
- B 、67800元／噸，69300元／噸，69700元／噸
- C 、68200元／噸，70000元／噸，70000元／噸
- D 、68250元／噸，70000元／噸，69890元／噸
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參考答案【正確答案：B】
將各選項帶入題中進行驗算。
其中B項：（67800-68000）×2+（69500-69300）×5+（69700-69850）×3=150，1手=5噸
150×5=750，與題干相符。其他選項的計算與此公式類似。
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- A 、67680元／噸，68930元／噸，69810元／噸
- B 、67800元／噸，69300元／噸，69700元／噸
- C 、68200元／噸，70000元／噸，70000元／噸
- D 、68250元／噸，70000元／噸，69890元／噸
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- A 、67680元／噸，68930元／噸，69810元／噸
- B 、67800元／噸，69300元／噸，69700元／噸
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- D 、68250元／噸，70000元／噸，69890元／噸
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- A 、67680元／噸，68930元／噸，69810元／噸
- B 、67800元／噸，69300元／噸，69700元／噸
- C 、68200元／噸，70000元／噸，70000元／噸
- D 、68250元／噸，70000元／噸，69890元／噸
- 4 【單選題】某投資者預(yù)通過蝶式套利方法進行交易。他在某期貨交易所買入2手3月銅期貨合約，同時賣出5手5月銅期貨合約，并買入3手7月銅期貨合約。價格分別為68000元／噸，69500元／噸和69850元／噸。當(dāng)3月、5月和7月價格分別變?yōu)? )時，該投資者平倉后能夠凈盈利750元.
- A 、67680元／噸，68930元／噸，69810元／噸
- B 、67800元／噸，69300元／噸，69700元／噸
- C 、68200元／噸，70000元／噸，70000元／噸
- D 、68250元／噸，70000元／噸，69890元／噸
- 5 【單選題】某投資者預(yù)通過蝶式套利方法進行交易。他在某期貨交易所買入2手3月銅期貨合約，同時賣出5手5月銅期貨合約，并買入3手7月銅期貨合約。價格分別為68000元／噸，69500元／噸和69850元／噸。當(dāng)3月、5月和7月價格分別變?yōu)? )時，該投資者平倉后能夠凈盈利750元。（銅期貨5噸/手）
- A 、67680元／噸，68930元／噸，69810元／噸
- B 、67800元／噸，69300元／噸，69700元／噸
- C 、68200元／噸，70000元／噸，70000元／噸
- D 、68250元／噸，70000元／噸，69890元／噸
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- A 、67680元／噸，68930元／噸，69810元／噸
- B 、67800元／噸，69300元／噸，69700元／噸
- C 、68200元／噸，70000元／噸，70000元／噸
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- 7 【單選題】某投資者欲通過蝶式套利進行玉米期貨交易，他買入2手1月份玉米期貨合約，同時賣出5手3月份玉米期貨合約，應(yīng)再( )。
- A 、同時買入3手5月份玉米期貨合約
- B 、在一天后買入3手5月份玉米期貨合約
- C 、同時買入1手5月份玉米期貨合約
- D 、一天后賣出3手5月份玉米期貨合約
- 8 【單選題】某投資者欲通過蝶式套利進行玉米期貨交易，他買入2手1月份玉米期貨合約，同時賣出5手3月份玉米期貨合約，應(yīng)再( )。
- A 、同時買入3手5月份玉米期貨合約
- B 、在一天后買入3手5月份玉米期貨合約
- C 、同時買入1手5月份玉米期貨合約
- D 、一天后賣出3手5月份玉米期貨合約
- 9 【單選題】某投資者欲通過蝶式套利進行玉米期貨交易，他買入2手1月份玉米期貨合約，同時賣出5手3月份玉米期貨合約，應(yīng)再( )。
- A 、同時買入3手5月份玉米期貨合約
- B 、在一天后買入3手5月份玉米期貨合約
- C 、同時買入1手5月份玉米期貨合約
- D 、一天后賣出3手5月份玉米期貨合約
- 10 【單選題】某投資者預(yù)通過蝶式套利方法進行交易。他在某期貨交易所買入2手3月銅期貨合約，同時賣出5手5月銅期貨合約，并買入3手7月銅期貨合約。價格分別為68000元／噸，69500元／噸和69850元／噸。當(dāng)3月、5月和7月價格分別變?yōu)? )時，該投資者平倉后能夠凈盈利750元。（銅期貨5噸/手）
- A 、67680元／噸，68930元／噸，69810元／噸
- B 、67800元／噸，69300元／噸，69700元／噸
- C 、68200元／噸，70000元／噸，70000元／噸
- D 、68250元／噸，70000元／噸，69890元／噸
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- 下列關(guān)于商品期貨的說法，正確的有( )。
- 當(dāng)利率變動較大時，用修正久期度量債券價格的變動并不精確，使得修正久期法計算的對沖所需國債數(shù)量存在一定缺陷。 （ ）
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- （ ）是指交易者根據(jù)對交割月份相同而幣種不同的期貨合約在某一交易所的價格走勢的預(yù)測，買進某一幣種的期貨合約，同時賣出另一幣種相同交割月份的期貨合約，從而進行套利交易。
- 在符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定的前提下，外商投資期貨公司可以利用境外股東的資源和技術(shù)，提升信息系統(tǒng)的效率和安全水平。（）
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