- 組合型選擇題套利定價模型（APT）與資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）相比，其特點在于（）。Ⅰ.APT的假設(shè)條件更少Ⅱ.CAPM是多因素模型，APT是單因素模型Ⅲ.APT從“套利均衡”的角度給出了證券的均衡定價Ⅳ.APT極大地推動了單因素分析方法在投資實踐上的應(yīng)用
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅳ
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參考答案【正確答案：D】
選項D正確：與資本資產(chǎn)定價模型相比，建立套利定價理論的假設(shè)條件較少，可概括為三個基本假設(shè)：
（1）投資者是追求收益的，同時也是厭惡風(fēng)險的；
（2）所有證券的收益都受到一個共同因素F的影響；
（3）投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會，并利用該機會進(jìn)行套利。
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- 某投資者采用固定比例投資組合保險策略進(jìn)行投資，初始資金為90萬元，市值底線為70萬元，乘數(shù)為3，若股票下跌20%，國債價格不變，此時投資于國債的金額相應(yīng)變?yōu)椋?）萬元。
- 關(guān)于絕對風(fēng)險承受能力和相對風(fēng)險承受能力，下列說法正確的是（）。Ⅰ.絕對風(fēng)險承受能力由ー個人投入到的風(fēng)險資產(chǎn)的財富金額來衡量Ⅱ.絕對風(fēng)險承受能力由ー個人投入到的風(fēng)險資產(chǎn)的財富比例來衡量Ⅲ.相對風(fēng)險承受能力由ー個人投入到的風(fēng)險資產(chǎn)的財富金額來衡量 Ⅳ.相對風(fēng)險承受能力由ー個人投入到的風(fēng)險資產(chǎn)的財富比例來衡量
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