證券投資顧問
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首頁(yè) 證券投資顧問考試 題庫(kù) 正文
  • 組合型選擇題 套利定價(jià)模型（APT）與資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）相比，其特點(diǎn)在于（）。I.APT的假設(shè)條件更少II.CAPM是多因素模型，APT是單因素模型III.APT從“套利均衡”的角度給出了證券的均衡定價(jià)IV.APT極大地推動(dòng)了單因素分析方法在投資實(shí)踐上的應(yīng)用
  • A 、I、II、III
  • B 、II、III、IV
  • C 、II、IV
  • D 、I、III

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參考答案

【正確答案：D】

選項(xiàng)D正確：與資本資產(chǎn)定價(jià)模型相比，建立套利定價(jià)理論的假設(shè)條件較少，可概括為三個(gè)基本假設(shè)：

（1）投資者是追求收益的，同時(shí)也是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的；
（2）所有證券的收益都受到一個(gè)共同因素F的影響；
（3）投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上是否存在套利機(jī)會(huì)，并利用該機(jī)會(huì)進(jìn)行套利。

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