- 多選題 某套利者利用棕櫚油期貨進行套利，T0時刻建倉后棕櫚油期貨價格變化情況如表所示。則平倉時價差縮小的情況有（）。
- A 、④
- B 、③
- C 、②
- D 、①
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參考答案【正確答案：B,D】
建倉時，價差為高價減低價，即9月合約價格-12月合約價格：5056-5015=41元/噸。平倉時，也需用9月合約價格-12月合約價格。①價差：5045-5005=40元/噸；②差：5030-4985=45元/噸；③價差：5090-5060=30元/噸；④價差：5085-5030=55元/噸。價差縮小的是選項BD。
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