- 客觀案例題當前股票指數為2000點，3個月到期的看漲歐式股指期權的執(zhí)行價為2200點（每點50元），年波動率為30%，年無風險利率為6%。預期3個月內發(fā)生分紅的成分股信息如下表示。
該歐式期權的價值為（）元。 - A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
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參考答案【正確答案：B】
根據股指期權定價公式有：
C≈（1999.9 ×0.3225-2200 ×0.985 ×0.2707） ×50≈2918.1（元）
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- A 、2914.9
- B 、2500
- C 、2859.6
- D 、2346.2
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- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
- 3 【客觀案例題】當前股票指數為2000點，3個月到期看漲的歐式股指期權的執(zhí)行價為2200點（每點50元），年波動率為30%，年無風險利率為6%。預期3個月內發(fā)生分紅的成分股信息如下表示。 該歐式期權的價值為（）元。
- A 、2911.9
- B 、2914.9
- C 、2917.9
- D 、2918.9
- 4 【客觀案例題】當前股票指數為2000點，3個月到期看漲的歐式股指期權的執(zhí)行價為2200點（每點50元），年波動率為30%，年無風險利率為6%。預期3個月內發(fā)生分紅的成分股信息如下表示。 該歐式期權的價值為（）元。
- A 、2911.9
- B 、2914.9
- C 、2917.9
- D 、2918.9
- 5 【客觀案例題】當前股票指數為2000點，3個月到期的看漲歐式股指期權的執(zhí)行價為2200點（每點50元），年波動率為30%，年無風險利率為6%。預期3個月內發(fā)生分紅的成分股信息如下表示。 該歐式期權的價值為（）元。
- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
- 6 【客觀案例題】當前股票指數為2000點，3個月到期的看漲歐式股指期權的執(zhí)行價為2200點（每點50元），年波動率為30%，年無風險利率為6%。預期3個月內發(fā)生分紅的成分股信息如下表示。該歐式期權的價值為（）元。
- A 、2911.9
- B 、2918.1
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- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
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- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
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- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
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