- 客觀案例題當(dāng)前股票指數(shù)為2000點(diǎn)，3個(gè)月到期看漲的歐式股指期權(quán)的執(zhí)行價(jià)為2200點(diǎn)（每點(diǎn)50元），年波動(dòng)率為30%，年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%。預(yù)期3個(gè)月內(nèi)發(fā)生分紅的成分股信息如下表示。
該歐式期權(quán)的價(jià)值為（）元。 - A 、2911.9
- B 、2914.9
- C 、2917.9
- D 、2918.9
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參考答案【正確答案：B】
根據(jù)股指期權(quán)定價(jià)公式有：
C≈（1999.9 ×0.3225-2200 ×0.985 ×0.2707） ×50≈2914.9（元）
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- A 、2911.9
- B 、2914.9
- C 、2917.9
- D 、2918.9
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- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
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- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
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- 某基金經(jīng)理持有1億元面值的A債券，現(xiàn)希望用表中的中金所5年期國(guó)債期貨合約完全對(duì)沖其利率風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)用面值法計(jì)算需要賣(mài)出( )手國(guó)債期貨合約。
- 標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單在大宗商品貿(mào)易中的基本應(yīng)用模式為：期貨倉(cāng)單串換業(yè)務(wù)。（）
- （）負(fù)責(zé)期貨投資者保障基金的財(cái)務(wù)監(jiān)管。
- 某投資者做多5手中金所5年期國(guó)債期貨合約，開(kāi)倉(cāng)價(jià)格為98.880，平倉(cāng)價(jià)格為98.124，其盈虧是（）。（不計(jì)交易成本）
- 制定《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》的目的是（）。
- 在大豆期貨市場(chǎng)上，甲為買(mǎi)方，開(kāi)倉(cāng)價(jià)格為3000元/噸，乙為賣(mài)方。開(kāi)倉(cāng)價(jià)格為3200元/噸，大豆期貨交割成本為80元/噸，甲乙進(jìn)行期轉(zhuǎn)賬交易，雙方商定的平倉(cāng)價(jià)格為3160元/噸，當(dāng)交收大豆價(jià)格為（）元/噸時(shí)，期轉(zhuǎn)現(xiàn)對(duì)甲和乙都有利。
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