期貨從業(yè)資格
報考指南 考試報名 準(zhǔn)考證打印 成績查詢 考試題庫

重置密碼成功

請謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼，以免泄露和丟失

注冊成功

請謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼，以免泄露和丟失

亚洲av日韩aⅴ无码色老头,天天躁日日躁狠狠躁欧美老妇,无码中文字幕色专区,亚洲av色香蕉一区二区三区+在线播放,熟女人妻视频

首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 客觀案例題
    題干：某日上期所黃金期貨報價為280元／克，COMEX黃金報價為1350美元／盎司，假定美元兌人民幣匯率為6.6，無套利區(qū)間為20美元／盎司，據(jù)此回答以下問題。（1盎司等于31.1035克）
    題目：若投資者構(gòu)建跨市場的套利組合，應(yīng)執(zhí)行的操作是（）。
  • A 、賣出上期所黃金期貨合約同時買入COMEX期貨合約
  • B 、買入上期所黃金期貨合約同時買入COMEX期貨合約
  • C 、買入上期所黃金期貨合約同時賣出COMEX期貨合約
  • D 、賣出上期所黃金期貨合約同時賣出COMEX期貨合約

掃碼下載億題庫

精準(zhǔn)題庫快速提分

參考答案

【正確答案：C】

上期所黃金期貨與COMEX黃金期貨當(dāng)價差為30.46美元/盎司，而無套利區(qū)間為20美元/盎司，價差大于無套利區(qū)間，因此價差將縮小，則應(yīng)買入價格較低的合約賣出價格較高的合約。即買入上期所黃金期貨合約，賣出COMEX期貨合約。

您可能感興趣的試題
熱門試題 換一換

億題庫—讓考試變得更簡單

已有600萬用戶下載