- 客觀案例題
題干：上期所黃金期貨當(dāng)前報價為280元/克，COMEX黃金期貨當(dāng)前價格為1350美元/盎司，假定美元兌人民幣匯率為6.6，無套利區(qū)間為20美元/盎司。（1盎司=31.1035克）
題目：若投資者構(gòu)建跨市場的套利組合，應(yīng)執(zhí)行的操作策略是（）。 - A 、賣出上期所黃金期貨合約，買入COMEX期貨合約
- B 、賣出上期所黃金期貨合約，賣出COMEX期貨合約
- C 、買入上期所黃金期貨合約，賣出COMEX期貨合約
- D 、買入上期所黃金期貨合約，買入COMEX期貨合約
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參考答案【正確答案：C】
上期所黃金期貨與COMEX黃金期貨當(dāng)價差為30.46美元/盎司，而無套利區(qū)間為20美元/盎司，因此價差將縮小，應(yīng)買入價格較低的合約賣出價格較高的合約。即買入上期所黃金期貨合約，賣出COMEX期貨合約。
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