- 單選題如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上期貨合約的價(jià)差將擴(kuò)大，則套利者將（），我們稱這種套利為買入套利。
- A 、買入價(jià)格較低合約，同時(shí)賣出價(jià)格較高合約
- B 、買入價(jià)格較高合約，同時(shí)賣出價(jià)格較低合約
- C 、買入較近月份合約，同時(shí)賣出較遠(yuǎn)月份合約
- D 、買入較遠(yuǎn)月份合約，同時(shí)賣出較近月份合約
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參考答案【正確答案：B】
如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上期貨合約的價(jià)差將擴(kuò)大，則套利者將買入其中價(jià)格較高的合約，同時(shí)賣出價(jià)格較低的合約，我們稱這種套利為買入套利。
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- A 、買入套利
- B 、賣出套利
- C 、牛市套利
- D 、熊市套利
- 2 【單選題】如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上期貨合約的價(jià)差將擴(kuò)大，則套利者將（），我們稱這種套利為買入套利。
- A 、買入價(jià)格較低合約，同時(shí)賣出價(jià)格較高合約
- B 、買入價(jià)格較高合約，同時(shí)賣出價(jià)格較低合約
- C 、買入較近月份合約，同時(shí)賣出較遠(yuǎn)月份合約
- D 、買入較遠(yuǎn)月份合約，同時(shí)賣出較近月份合約
- 3 【判斷題】 如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，套利者可通過賣出其中價(jià)格較高的合約，同時(shí)買入價(jià)格較低的合約來進(jìn)行套利，這種套利為牛市套利。（）
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 4 【單選題】如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上期貨合約的價(jià)差將擴(kuò)大，則套利者將買入其中價(jià)格較高的合約，同時(shí)賣出價(jià)格較低的合約，這種套利稱為（）。
- A 、買入套利
- B 、賣出套利
- C 、牛市套利
- D 、熊市套利
- 5 【單選題】如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上期貨合約的價(jià)差將擴(kuò)大，則套利者將（），我們稱這種套利為買入套利。
- A 、買入價(jià)格較低合約，同時(shí)賣出價(jià)格較高合約
- B 、買入價(jià)格較高合約，同時(shí)賣出價(jià)格較低合約
- C 、買入較近月份合約，同時(shí)賣出較遠(yuǎn)月份合約
- D 、買入較遠(yuǎn)月份合約，同時(shí)賣出較近月份合約
- 6 【單選題】如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，套利者可通過賣出其中價(jià)格較高的合約，同時(shí)買入價(jià)格較低的合約來進(jìn)行套利，這種套利為（）。
- A 、買入套利
- B 、賣出套利
- C 、牛市套利
- D 、熊市套利
- 7 【單選題】如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上期貨合約的價(jià)差將擴(kuò)大，則套利者將（），我們稱這種套利為買入套利。
- A 、買入價(jià)格較低合約，同時(shí)賣出價(jià)格較高合約
- B 、買入價(jià)格較高合約，同時(shí)賣出價(jià)格較低合約
- C 、買入較近月份合約，同時(shí)賣出較遠(yuǎn)月份合約
- D 、買入較遠(yuǎn)月份合約，同時(shí)賣出較近月份合約
- 8 【單選題】如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上期貨合約的價(jià)差將擴(kuò)大，則套利者將（），我們稱這種套利為買入套利。
- A 、買入價(jià)格較低合約，同時(shí)賣出價(jià)格較高合約
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- C 、買入較近月份合約，同時(shí)賣出較遠(yuǎn)月份合約
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- 9 【單選題】如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，套利者可通過賣出其中價(jià)格較高的合約，同時(shí)買入價(jià)格較低的合約來進(jìn)行套利，這種套利為（）。
- A 、買入套利
- B 、賣出套利
- C 、牛市套利
- D 、熊市套利
- 10 【單選題】如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上期貨合約的價(jià)差將擴(kuò)大，則套利者將（），我們稱這種套利為買入套利。
- A 、買入價(jià)格較低合約，同時(shí)賣出價(jià)格較高合約
- B 、買入價(jià)格較高合約，同時(shí)賣出價(jià)格較低合約
- C 、買入較近月份合約，同時(shí)賣出較遠(yuǎn)月份合約
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熱門試題換一換
- 時(shí)間損耗對于賣空期權(quán)是有利的，因此，要最大程度利用期權(quán)的時(shí)間，在期權(quán)到期前的最后（）出售看跌期權(quán)。
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- 1 000 000美元面值的1年期國債，按照8%的年貼現(xiàn)率發(fā)行，則其收益率為（）。
- 如果股指期貨合約實(shí)際價(jià)格高于股指期貨理論價(jià)格，適宜的套利策略是（）。
- 夏普比率的不足之處在于（）。
- 中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)將( )等事項(xiàng)記入首席風(fēng)險(xiǎn)官誠信檔案。
- 則3月大豆到岸完稅價(jià)是（）元/噸。（到岸完稅價(jià)=到岸價(jià)格×1.13（增值稅13%）×1.03（進(jìn)口關(guān)稅3%）×美元兌人民幣匯率+港雜費(fèi)）
- 某期貨公司的凈資本為5000萬元，風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備資本為5500萬元，根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》，中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對該公司采取以下（）監(jiān)管措施。
- 做多期權(quán)蝶式價(jià)差策略是在預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格穩(wěn)定時(shí)進(jìn)行的投資策略。（）
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