- 客觀案例題9月1日滬深300指數(shù)為5200點(diǎn)，12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為5400點(diǎn)，其證券投資基金持有的股票組合為3.24億元，與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9，該基金經(jīng)理?yè)?dān)心股票市場(chǎng)下跌，賣出12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為股票組合進(jìn)行保值，該基金應(yīng)賣出（）手股指期貨合約。
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參考答案【正確答案：B】
買賣期貨合約數(shù)=β×現(xiàn)貨總價(jià)值/（期貨指數(shù)點(diǎn)×每點(diǎn)乘數(shù)）=（0.9×3.24億）/（5400×300）=180手。
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熱門(mén)試題換一換
- 一種貨幣的遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率稱之為貼水，又稱遠(yuǎn)期貼水。相反，一種貨幣的遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率稱之為升水，又稱遠(yuǎn)期升水。（）
- Gamma是衡量Delta相對(duì)標(biāo)的物價(jià)變動(dòng)的敏感性指標(biāo)，數(shù)學(xué)上，Gamma是期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的物價(jià)格的（）導(dǎo)數(shù)。
- 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴(yán)重的可處以無(wú)期徒刑。（）
- 該產(chǎn)品的參與率是（）。
- 未經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，任何單位或者個(gè)人不得設(shè)立或者變相設(shè)立期貨公司，經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)。（）
- 以下關(guān)于指數(shù)化投資說(shuō)法正確的是（）。
- 不管是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，交易買方都不需要繳納保證金。（）
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