- 客觀案例題9月1日滬深300指數(shù)為5200點(diǎn)，12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為5400點(diǎn)，其證券投資基金持有的股票組合為3.24億元，與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9，該基金經(jīng)理擔(dān)心股票市場(chǎng)下跌，賣出12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為股票組合進(jìn)行保值，該基金應(yīng)賣出（）手股指期貨合約。
- A 、200
- B 、180
- C 、222
- D 、202
掃碼下載億題庫
精準(zhǔn)題庫快速提分
參考答案【正確答案：B】
買賣期貨合約數(shù)=β×現(xiàn)貨總價(jià)值/（期貨指數(shù)點(diǎn)×每點(diǎn)乘數(shù)）=（0.9×3.24億）/（5400×300）=180手。
您可能感興趣的試題- 1 【客觀案例題】9月1日滬深300指數(shù)為5200點(diǎn)，12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為5400點(diǎn)，其證券投資基金持有的股票組合為3.24億元，與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9，該基金經(jīng)理擔(dān)心股票市場(chǎng)下跌，賣出12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為股票組合進(jìn)行保值，該基金應(yīng)賣出（）手股指期貨合約。
- A 、200
- B 、180
- C 、222
- D 、202
- 2 【客觀案例題】9月1日滬深300指數(shù)為5200點(diǎn)，12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為5400點(diǎn)，其證券投資基金持有的股票組合為3.24億元，與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9，該基金經(jīng)理擔(dān)心股票市場(chǎng)下跌，賣出12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為股票組合進(jìn)行保值，該基金應(yīng)賣出（ ）手股指期貨合約。
- A 、200
- B 、180
- C 、222
- D 、202
- 3 【客觀案例題】9月1日滬深300指數(shù)為5200點(diǎn)，12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為5400點(diǎn)，其證券投資基金持有的股票組合為3.24億元，與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9，該基金經(jīng)理擔(dān)心股票市場(chǎng)下跌，賣出12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為股票組合進(jìn)行保值，該基金應(yīng)賣出（）手股指期貨合約。
- A 、200
- B 、180
- C 、222
- D 、202
- 4 【客觀案例題】9月1日滬深300指數(shù)為5200點(diǎn)，12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為5400點(diǎn)，其證券投資基金持有的股票組合為3.24億元，與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9，該基金經(jīng)理擔(dān)心股票市場(chǎng)下跌，賣出12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為股票組合進(jìn)行保值，該基金應(yīng)賣出（）手股指期貨合約。
- A 、200
- B 、180
- C 、222
- D 、202
- 5 【客觀案例題】9月1日滬深300指數(shù)為5200點(diǎn)，12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為5400點(diǎn)，其證券投資基金持有的股票組合為3.24億元，與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9，該基金經(jīng)理擔(dān)心股票市場(chǎng)下跌，賣出12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為股票組合進(jìn)行保值，該基金應(yīng)賣出（）手股指期貨合約。
- A 、200
- B 、180
- C 、222
- D 、202
- 6 【客觀案例題】9月1日滬深300指數(shù)為5200點(diǎn)，12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為5400點(diǎn)，其證券投資基金持有的股票組合為3.24億元，與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9，該基金經(jīng)理擔(dān)心股票市場(chǎng)下跌，賣出12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為股票組合進(jìn)行保值，該基金應(yīng)賣出（）手股指期貨合約。
- A 、200
- B 、180
- C 、222
- D 、202
- 7 【客觀案例題】9月1日滬深300指數(shù)為5200點(diǎn)，12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為5400點(diǎn)，其證券投資基金持有的股票組合為3.24億元，與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9，該基金經(jīng)理擔(dān)心股票市場(chǎng)下跌，賣出12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為股票組合進(jìn)行保值，該基金應(yīng)賣出（）手股指期貨合約。
- A 、200
- B 、180
- C 、222
- D 、202
- 8 【客觀案例題】9月1日滬深300指數(shù)為5200點(diǎn)，12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為5400點(diǎn)，其證券投資基金持有的股票組合為3.24億元，與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9，該基金經(jīng)理擔(dān)心股票市場(chǎng)下跌，賣出12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為股票組合進(jìn)行保值，該基金應(yīng)賣出（）手股指期貨合約。
- A 、200
- B 、180
- C 、222
- D 、202
- 9 【客觀案例題】9月1日滬深300指數(shù)為5200點(diǎn)，12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為5400點(diǎn)，其證券投資基金持有的股票組合為3.24億元，與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9，該基金經(jīng)理擔(dān)心股票市場(chǎng)下跌，賣出12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為股票組合進(jìn)行保值，該基金應(yīng)賣出（）手股指期貨合約。
- A 、200
- B 、180
- C 、222
- D 、202
- 10 【客觀案例題】9月1日滬深300指數(shù)為5200點(diǎn)，12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為5400點(diǎn)，其證券投資基金持有的股票組合為3.24億元，與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9，該基金經(jīng)理擔(dān)心股票市場(chǎng)下跌，賣出12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為股票組合進(jìn)行保值，該基金應(yīng)賣出（）手股指期貨合約。
- A 、200
- B 、180
- C 、222
- D 、202
熱門試題換一換
- 相對(duì)而言，與國(guó)際主要市場(chǎng)相比，我國(guó)股票市場(chǎng)總體靜態(tài)市盈率水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球各主要市場(chǎng)。
- 首席風(fēng)險(xiǎn)官的任職標(biāo)準(zhǔn)是：熟悉期貨法律法規(guī)、誠(chéng)信守法。（）
- 下列對(duì)于不同期權(quán)的時(shí)間價(jià)值說法正確的有（ ）。
- 選擇入市的時(shí)機(jī)分為( )等步驟。
- 基差交易是將（）與套期保值交易結(jié)合在一起的操作。
- 以下適合用貨幣互換進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的情形有（）。
- 期貨公司從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)可以（）。
- 從投資者角度而言，股票收益互換可分為兩類，一類是將固定收益交換為股價(jià)表現(xiàn)掛鉤的浮動(dòng)收益，另一類是將持股收益交換為固定收益（）。
- 首席風(fēng)險(xiǎn)官對(duì)于侵害客戶和期貨公司合法權(quán)益的指令或者授意應(yīng)當(dāng)予以拒絕；必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（ ）報(bào)告。
- 下列屬于定性分析方法的是（）。
億題庫—讓考試變得更簡(jiǎn)單
已有600萬用戶下載
dbV7e