注冊(cè)會(huì)計(jì)師
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首頁 注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試 題庫 正文
  • 計(jì)算分析題
    題干：假設(shè)丙公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)為66元。有1份以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)和1份以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格均為68元，6個(gè)月到期。丙公司過去6年的股價(jià)如下表所示，假設(shè)各年均沒有發(fā)放股利。[up/201709/0913e8fb123e581d4aa39fa3d0044e7902bf.png]目前半年期每張面值為100元的國(guó)債市價(jià)為104.85元，到期值為112元。要求：
    題目： 利用布萊克-斯科爾斯模型計(jì)算看漲期權(quán)的價(jià)格。

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參考答案

d1===0.30

d2=0.30-59.31%×=-0.12

N（d1）=N（0.3）=0.6179

N（d2）=N（-0.12）=1-0.5478=0.4522

C0=66×0.6179-68×e-13.19%×0.5×0.4522=11.99（元）  

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