- 單選題下列有關(guān)β系數(shù)的表述不正確的是（）。
- A 、在運用資本資產(chǎn)定價模型時，某資產(chǎn)的β系數(shù)小于零，說明該資產(chǎn)風險小于市場平均風險
- B 、在證券的市場組合中，所有證券的貝塔系數(shù)加權(quán)平均數(shù)等于1
- C 、某股票的β值反映該股票報酬率變動與整個股票市場報酬率變動之間的相關(guān)程度
- D 、投資組合的β系數(shù)是組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)
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參考答案【正確答案：A】
市場組合的β系數(shù)等于1，在運用資本資產(chǎn)定價模型時，某資產(chǎn)的β值的正負不能代表其風險大于或小于市場平均風險，而是取決于β值的絕對值是否大于或小于1，所以選項A是錯誤表述；市場組合的β系數(shù)為1，而證券的市場組合可以理解為市場上所有證券所構(gòu)成的投資組合，所以，在證券的市場組合中，所有證券的β系數(shù)加權(quán)平均數(shù)等于1，所以選項B正確；選項C是β系數(shù)的含義，選項D是組合β系數(shù)的含義。
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- A 、在運用資本資產(chǎn)定價模型時，某資產(chǎn)的β系數(shù)小于零，說明該資產(chǎn)風險小于市場平均風險
- B 、在證券的市場組合中，所有證券的貝塔系數(shù)加權(quán)平均數(shù)等于1
- C 、某股票的β值反映該股票收益率變動與整個股票市場收益率變動之間的相關(guān)程度
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- A 、在運用資本資產(chǎn)定價模型時，某資產(chǎn)的β系數(shù)小于零，說明該資產(chǎn)風險小于市場平均風險
- B 、在證券的市場組合中，所有證券的β加權(quán)平均數(shù)等于1
- C 、某股票的β值反映該股票收益率變動與整個股票市場收益率變動之間的相關(guān)程度
- D 、投資組合的β系數(shù)是加權(quán)平均的β系數(shù)
- 5 【單選題】下列有關(guān)β系數(shù)的表述不正確的是()。
- A 、在運用資本資產(chǎn)定價模型時,某資產(chǎn)的β系數(shù)小于零,說明該資產(chǎn)風險小于市場平均風險
- B 、在證券的市場組合中,所有證券的貝塔系數(shù)加權(quán)平均數(shù)等于1
- C 、某股票的β值反映該股票收益率變動與整個股票市場收益率變動之間的相關(guān)程度
- D 、投資組合的β系數(shù)是加權(quán)平均的β系數(shù)
- 6 【單選題】下列有關(guān)表述不正確的是()。
- A 、期權(quán)出售人不一定擁有標的資產(chǎn)
- B 、期權(quán)是可以“賣空”的
- C 、期權(quán)到期時出售人和持有人雙方要進行標的物的實物交割
- D 、雙方約定的期權(quán)到期的那一天稱為“到期日”,在那一天之后,期權(quán)失效
- 7 【多選題】下列有關(guān)β系數(shù)的表述正確的有()。
- A 、在運用資本資產(chǎn)定價模型時,某資產(chǎn)的β系數(shù)小于零,說明該資產(chǎn)風險小于市場平均風險
- B 、在證券的市場組合中,所有證券的β加權(quán)平均數(shù)等于1
- C 、某股票的p值反映該股票收益率變動與整個股票市場收益率變動之間的相關(guān)程度
- D 、投資組合的β系數(shù)是加權(quán)平均的p系數(shù)
- 8 【單選題】下列有關(guān)表述不正確的是()。
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- 9 【單選題】下列有關(guān)表述不正確的是（ ）。
- A 、期權(quán)出售人不一定擁有標的資產(chǎn)
- B 、期權(quán)是可以“賣空”的
- C 、期權(quán)到期時出售人和持有人雙方要進行標的物的實物交割
- D 、雙方約定的期權(quán)到期的那一天稱為“到期日”，在那一天之后，期權(quán)失效
- 10 【多選題】下列有關(guān)β系數(shù)的表述正確的有（ ）。
- A 、在運用資本資產(chǎn)定價模型時，某資產(chǎn)的β系數(shù)小于零，說明該資產(chǎn)風險小于市場平均風險
- B 、在證券的市場組合中，所有證券的β系數(shù)加權(quán)平均數(shù)等于1
- C 、某股票的β值反映該股票收益率變動與整個股票市場收益率變動之間的相關(guān)程度
- D 、投資組合的β系數(shù)是加權(quán)平均的β系數(shù)
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