參考答案

【正確答案：C,6EBB8,D】

期權(quán)執(zhí)行價格與看漲期權(quán)價值負相關(guān)，選項A錯誤。歐式期權(quán)只能在到期日行權(quán)，即期權(quán)到期期限長短與看漲期權(quán)價值是不相關(guān)的（或獨立的），選項B錯誤。股票價格的波動率越大，期權(quán)價值越大，選項C正確。如果考慮貨幣的時間價值，則投資者購買看漲期權(quán)未來執(zhí)行價格的現(xiàn)值隨利率（折現(xiàn)率）的提高而降低，即投資成本的現(xiàn)值降低，此時在未來時期內(nèi)按固定執(zhí)行價格購買股票的成本現(xiàn)值降低，看漲期權(quán)的價值增大，因此，看漲期權(quán)的價值與利率正相關(guān)變動，選項D正確。