- 客觀案例題
題干：假設(shè)資本資產(chǎn)定價模型成立，相關(guān)證券的風(fēng)險與收益信息如表5-7所示（注：表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的）。根據(jù)以上材料回答以下題目。[up/201705/e9880607d57545c5b97e30eaf32cec2b.png]
題目：根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型理論（CAPM）的建議，一個資產(chǎn)分散狀況良好的投資組合，最容易受（ ）因素的影響。 - A 、系統(tǒng)風(fēng)險
- B 、投資分配比例
- C 、證券種類的選擇
- D 、非系統(tǒng)風(fēng)險
掃碼下載億題庫
精準題庫快速提分
參考答案【正確答案：A】
通過分散投資，非系統(tǒng)性風(fēng)險能被降低；而且，如果分散是充分有效的，這種風(fēng)險還能被消除。而系統(tǒng)性風(fēng)險是由那些影響整個投資市場的風(fēng)險因素所引起的，這類風(fēng)險影響所有投資資產(chǎn)變量的可能值，因此不能通過分散投資相互抵消或者削弱。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】( )在1964年提出了資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)。
- A 、哈瑞·馬柯維茨
- B 、威廉·夏普
- C 、費雪·布萊克
- D 、羅伯特·默頓
- 2 【多選題】在資本資產(chǎn)定價模型中，關(guān)于證券或證券組合的貝塔系數(shù)，下列理解正確的是( )。
- A 、貝塔系數(shù)反映了證券收益率與市場總體收益率的共變程度
- B 、貝塔系數(shù)越高，則對應(yīng)相同的市場變化，證券的期望收益率變化越大
- C 、貝塔系數(shù)為零的證券是無風(fēng)險證券
- D 、期望收益率相同的兩個證券，若兩者的貝塔系數(shù)為一正一負，則通過組合該兩者可以降低證券投資的風(fēng)險而不降低期望收益率
- E 、投資者承擔(dān)個股的風(fēng)險時，市場并不會為此風(fēng)險承擔(dān)行為支付額外的溢價
- 3 【多選題】關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的以下解析，正確的是( )。
- A 、資本資產(chǎn)定價模型中，風(fēng)險的測度是通過貝塔系數(shù)來衡量的
- B 、一個充分分散化的資產(chǎn)組合的收益率和系統(tǒng)性風(fēng)險相關(guān)
- C 、市場資產(chǎn)組合的貝塔值是1
- D 、某個證券的貝塔系數(shù)等于該證券收益與市場收益的協(xié)方差除以市場收益的方差
- E 、一個充分分散化的資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險可以忽略
- 4 【多選題】資本資產(chǎn)定價模型中的“共同期望假設(shè)”的含義是( )。
- A 、投資者有共同的風(fēng)險厭惡系數(shù)
- B 、投資者對市場和證券的期望收益率的估計是相同的
- C 、投資者對市場和證券的方差的估計是相同的
- D 、投資者對市場和證券的協(xié)方差的估計是相同的
- E 、投資者將獲得相同的回報率
- 5 【多選題】與資本資產(chǎn)定價模型不同的是，套利定價理論沒有假設(shè)（ ）。
- A 、單一的投資期
- B 、不存在稅收問題
- C 、投資者能以無風(fēng)險利率自由地借入和貸出資金
- D 、市場是完全的，因此對交易成本等因素都不作考慮
- E 、投資者以回報率的均值和方差為基礎(chǔ)選擇投資組合
- 6 【多選題】根據(jù)資本定價模型，下列幾項資產(chǎn)中一定不在資本市場線上的有（ ）。
- A 、資產(chǎn)C：預(yù)期收益率10％，收益率標準差13％
- B 、資產(chǎn)B：預(yù)期收益率17％，收益率標準差23％
- C 、資產(chǎn)D：預(yù)期收益率15％，收益率標準差23％
- D 、資產(chǎn)E：預(yù)期收益率15％，收益率標準差13％
- E 、資產(chǎn)A：預(yù)期收益率10％，收益率標準差12％
- 7 【判斷題】根據(jù)資產(chǎn)定價模型，個股或行業(yè)股指的市場風(fēng)險可以用與綜合市場風(fēng)險因素相對應(yīng)的Beta值表示。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 8 【判斷題】根據(jù)資產(chǎn)定價模型，個股或行業(yè)股指的市場風(fēng)險可以用與綜合市場風(fēng)險因素相對應(yīng)的Beta值表示。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 9 【客觀案例題】根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型理論（CAPM）的建議，一個資產(chǎn)分散狀況良好的投資組合，最容易受（ ）因素的影響。
- A 、系統(tǒng)風(fēng)險
- B 、投資分配比例
- C 、證券種類的選擇
- D 、非系統(tǒng)風(fēng)險
- 10 【客觀案例題】根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型理論（CAPM）的建議，一個資產(chǎn)分散狀況良好的投資組合，最容易受（ ）因素的影響。
- A 、系統(tǒng)風(fēng)險
- B 、投資分配比例
- C 、證券種類的選擇
- D 、非系統(tǒng)風(fēng)險
熱門試題換一換
- 關(guān)于計算資本充足率時表外項目的處理，下列說法不正確的是( )。
- 不同銀行的理財業(yè)務(wù)人員之間適宜的“交流合作”形式包括( )。
- 下列行為中，構(gòu)成犯罪，可依法追究刑事責(zé)任的是( )。
- 中國農(nóng)業(yè)銀行的“金鑰匙”助學(xué)貸款和中國建設(shè)銀行的“圓夢”助學(xué)貸款都屬于商業(yè)助學(xué)貸款。
- 下列關(guān)于現(xiàn)值的說法中正確的是( )。
- 二手車是指從辦理完機動車注冊登記手續(xù)到規(guī)定報廢年限（）之前進行所有權(quán)變更并依法辦理過戶手續(xù)的汽車。
- 2015年5月11日，中國人民銀行對金融機構(gòu)存貸款利率浮動區(qū)間進行了調(diào)整，調(diào)整為基準利率的（）。
- 在下列各項年金中，既有現(xiàn)值又有終值的年金有（）。
- 用于借款人固定資產(chǎn)投資的本外幣貸款是指（）。
- 以下不屬于高級管理層的職責(zé)的是（）。
- 每次放款都需要提交貸款類文件；與項目有關(guān)的協(xié)議；擔(dān)保類文件；與登記、批準、備案、印花稅有關(guān)的文件等。
億題庫—讓考試變得更簡單
已有600萬用戶下載
GxA6r