期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 客觀案例題 標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的最小變動價位為0.01個指數(shù)點(diǎn)，或者2.50美元。4月20日，某投機(jī)者在CME買入10張9月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，成交價為1300點(diǎn)，同時賣出10張12月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，價格為1280點(diǎn)。如果5月20日9月份期貨合約的價格為1290點(diǎn)，而12月份期貨合約的價格為1260點(diǎn)，該交易者以這兩個價格同時將兩份合約平倉，則其凈收益為（）。
  • A 、-75000美元
  • B 、-25000美元
  • C 、25000美元
  • D 、75000美元

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參考答案

【正確答案：C】

9月合約盈虧：（1290-1300）×10×250=-25000美元；12月合約盈虧：（1280-1260）×10×250= 50000美元；

則凈盈虧為50000-25000=25000美元。

0.01點(diǎn)為2.50美元，則1點(diǎn)為250美元。

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