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- A 、歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的重大損失情景和假設(shè)情景
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參考答案【正確答案：A,B,C,D】
極端情景包括歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的重大損失情景和假設(shè)情景。假設(shè)情景包括模型假設(shè)或模型參數(shù)不再適用，市場價格巨幅波動，原本穩(wěn)定的關(guān)系如相對價格、相關(guān)性、波動率等的穩(wěn)定性被打破，市場流動性急劇降低，相關(guān)關(guān)系走向極端的+1或-1，或外部環(huán)境發(fā)生重大變化等情景。
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