- 計算分析題
題干：假設資本資產定價模型成立,表中的數(shù)字是相互關聯(lián)的。
題目：求出表中“?”位置的數(shù)字(請將結果填寫在下列表格中,并列出計算過程)。
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參考答案(1)無風險資產的標準差、與市場組合的相關系數(shù)、貝他值,顯然為0;市場組合與市場組合的相關系數(shù)、市場組合的貝他值,顯然為1。
(2)
(3)設A股票的標準差為×,
則:A股票貝塔值1.3=A股票與市場組合的相關系數(shù)0.65×(×/市場組合的標準差0.1),
解得:×=0.2。
(4)設B股票與市場組合的相關系數(shù)為Y,
則:B股票貝塔值0.9=Y×(B股票的標準差0.15/市場組合的標準差0.1),
解得:Y=0.6。
(5)設C股票的貝塔值為Z,C股票的標準差為H,
則:C股票的期望報酬率0.31=無風險資產報酬率0.025+Z×(市場組合的期望報酬率0.175-無風險資產報酬率0.025)
解得:Z=1.9
因為:C股票的貝塔值1.9=C股票與市場組合的相關系數(shù)0.2×(H/市場組合的標準差0.1),
所以:H=0.95
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