- 客觀案例題
題干：G公司是天然氣生產(chǎn)企業(yè)。新冠疫情開始以后，投資者小李認(rèn)為北半球的暖冬，加天然氣供過于求又受到疫情影響，工業(yè)用氣需求會(huì)下滑，因此不看好2020年天然氣價(jià)格，認(rèn)為G公司股票價(jià)格劇變的可能性很大。該股票的現(xiàn)行市場價(jià)格為每股90美元。小李同時(shí)購買了到期期限為6個(gè)月、執(zhí)行價(jià)格為95美元的一個(gè)看漲期權(quán)和一個(gè)看跌期權(quán)來進(jìn)行套利。看漲期權(quán)成本為8美元，看跌期權(quán)成本為10美元。
題目：如果到期時(shí)股票價(jià)格為120美元小李的盈利為（）元。 - A 、-22
- B 、7
- C 、-7
- D 、22
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參考答案【正確答案：B】
若股票價(jià)格為120美元，則看跌期權(quán)不行權(quán)，虧損10美元，看漲期權(quán)行權(quán)，盈利120-95-8=17美元，所以總共盈利為17-10=7美元。
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