期貨從業(yè)資格
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首頁(yè) 期貨從業(yè)資格考試 題庫(kù) 正文
  • 多選題 衍生品做市商的交易策略包括（）。
  • A 、倉(cāng)位均衡報(bào)價(jià)策略
  • B 、Delta動(dòng)態(tài)對(duì)沖策略
  • C 、Rho管理
  • D 、Edge管理

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參考答案

【正確答案：A,B,D】

衍生品做市商需要有相應(yīng)的資金要求、人員團(tuán)隊(duì)要求，建立相應(yīng)的做市交易系統(tǒng)，以BSM定價(jià)模型為基礎(chǔ)采取一定的交易策略。其交易策略包括BSM定價(jià)模型，實(shí)行倉(cāng)位均衡報(bào)價(jià)策略（買賣均衡vega中性)，實(shí)行delta動(dòng)態(tài)對(duì)沖和vega對(duì)沖的對(duì)沖策略，以及Edge管理。

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