- 客觀案例題
題干：假設IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風險利率為12%，股票的年波動率為10%。
題目：若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。 - A 、5.92
- B 、5.95
- C 、5.96
- D 、5.97
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參考答案【正確答案：A】
已知：S=50美元；K=50美元；T=1年；r=0.12；σ=0.1。則：
故有：
則歐式看漲期權(quán)的理論價格為：
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