期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 客觀案例題
    題干：假設(shè)IBM股票（不支付紅利）的市場價(jià)格為50美元，無風(fēng)險(xiǎn)利率為12%，股票的年波動率為10%。
    題目：若執(zhí)行價(jià)格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為（）美元。
  • A 、5.92
  • B 、5.95
  • C 、5.96
  • D 、5.97

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參考答案

【正確答案：A】

已知：S=50美元；K=50美元；T=1年；r=0.12；σ=0.1。則：

故有：
則歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為：

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