中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
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首頁(yè) 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試 題庫(kù) 正文
  • 客觀案例題
    題干：G公司是天然氣生產(chǎn)企業(yè)。新冠疫情開(kāi)始以后，投資者小李認(rèn)為北半球的暖冬，加上天然氣供過(guò)于求，又受到疫情影響，工業(yè)用氣需求會(huì)下滑，因此不看好2020年天然氣價(jià)格，認(rèn)為G公司股票價(jià)格劇變的可能性很大。該股票的現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格為每股90美元。小李同時(shí)購(gòu)買了到期期限為6個(gè)月、執(zhí)行價(jià)格為95美元的一個(gè)看漲期權(quán)和一個(gè)看跌期權(quán)來(lái)進(jìn)行套利?？礉q期權(quán)成本為8美元，看跌期權(quán)成本為10美元。
    題目：如果到期時(shí)股票價(jià)格為75美元，則小李的盈利為（ ）美元。
  • A 、2
  • B 、3
  • C 、-3
  • D 、-2

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參考答案

【正確答案：A】

如果到期時(shí)股票價(jià)格為75美元，則該策略的盈利為20-18=2美元（初始投資8+10=18美元，此時(shí)看漲期權(quán)到期價(jià)值為0，看跌期權(quán)到期價(jià)值為95-75=20美元）。選項(xiàng)A正確。

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