期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 單選題 下列表述屬于敏感性分析的是（）。
  • A 、股票組合經(jīng)過股指期貨對沖后，若大盤下跌40%，則組合凈值僅下跌5%
  • B 、當前“15附息國債16”的久期和凸性分別是8.42和81.32
  • C 、在隨機波動率模型下，“50ETF購9月3.10”明日的跌幅為95%的可能性不超過70%
  • D 、若利率下降500個基點，指數(shù)下降30%，則結構化產(chǎn)品的發(fā)行方將面臨4000萬元的虧損

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參考答案

【正確答案：B】

敏感性分析，是指在保持其他條件不變的情況下，研究單個風險因子的變化對金融產(chǎn)品或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的可能影響。最常見的敏感性指標包括衡量股票價格系統(tǒng)性風險的β系數(shù)、衡量利率風險的久期和凸性以及衡量期權類金融衍生品市場風險的希臘字母等。選項B正確。

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