- 單選題下列表述屬于敏感性分析的是（）。
- A 、股票組合經(jīng)過股指期貨對(duì)沖后，若大盤下跌40%，則組合凈值僅下跌5%
- B 、當(dāng)前“15附息國(guó)債16”的久期和凸性分別是8.42和81.32
- C 、在隨機(jī)波動(dòng)率模型下，“50ETF購(gòu)9月3.10”明日的跌幅為95%的可能性不超過70%
- D 、若利率下降500個(gè)基點(diǎn)，指數(shù)下降30%，則結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的發(fā)行方將面臨4000萬元的虧損
掃碼下載億題庫
精準(zhǔn)題庫快速提分
參考答案【正確答案：B】
敏感性分析，是指在保持其他條件不變的情況下，研究單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的變化對(duì)金融產(chǎn)品或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的可能影響。最常見的敏感性指標(biāo)包括衡量股票價(jià)格系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的β系數(shù)、衡量利率風(fēng)險(xiǎn)的久期和凸性以及衡量期權(quán)類金融衍生品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的希臘字母等。
您可能感興趣的試題- 1 【多選題】以下屬于敏感性分析的特點(diǎn)的是（）。
- A 、計(jì)算簡(jiǎn)單
- B 、便于理解
- C 、應(yīng)用范圍有限
- D 、發(fā)展較晚
- 2 【多選題】敏感性分析的缺陷是（）。
- A 、不能回答有多大的可能性會(huì)產(chǎn)生損失
- B 、無法度量不同市場(chǎng)中的總風(fēng)險(xiǎn)
- C 、不能將各個(gè)不同市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)加總
- D 、無法利用統(tǒng)計(jì)學(xué)原理對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析
- 3 【多選題】敏感性分析的缺陷是（）。
- A 、不能回答有多大的可能性會(huì)產(chǎn)生損失
- B 、無法度量不同市場(chǎng)中的總風(fēng)險(xiǎn)
- C 、不能將各個(gè)不同市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)加總
- D 、無法利用統(tǒng)計(jì)學(xué)原理對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析
- 4 【多選題】敏感性分析的缺陷是（）。
- A 、不能回答有多大的可能性會(huì)產(chǎn)生損失
- B 、無法度量不同市場(chǎng)中的總風(fēng)險(xiǎn)
- C 、不能將各個(gè)不同市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)加總
- D 、無法利用統(tǒng)計(jì)學(xué)原理對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析
- 5 【多選題】以下屬于敏感性分析的特點(diǎn)的是（）。
- A 、計(jì)算簡(jiǎn)單
- B 、便于理解
- C 、應(yīng)用范圍有限
- D 、發(fā)展較晚
- 6 【多選題】敏感性分析的缺陷是（）。
- A 、不能回答有多大的可能性會(huì)產(chǎn)生損失
- B 、無法度量不同市場(chǎng)中的總風(fēng)險(xiǎn)
- C 、不能將各個(gè)不同市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)加總
- D 、無法利用統(tǒng)計(jì)學(xué)原理對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析
- 7 【多選題】以下屬于敏感性分析的特點(diǎn)的是（）。
- A 、計(jì)算簡(jiǎn)單
- B 、便于理解
- C 、應(yīng)用范圍有限
- D 、發(fā)展較晚
- 8 【多選題】以下屬于敏感性分析的特點(diǎn)的是（）。
- A 、計(jì)算簡(jiǎn)單
- B 、便于理解
- C 、應(yīng)用范圍有限
- D 、發(fā)展較晚
- 9 【多選題】以下屬于敏感性分析的特點(diǎn)的是（）。
- A 、計(jì)算簡(jiǎn)單
- B 、便于理解
- C 、應(yīng)用范圍有限
- D 、發(fā)展較晚
- 10 【單選題】下列關(guān)于敏感性分析說法錯(cuò)誤的是（）。
- A 、敏感性分析是指在保持其他條件不變的情況下，研究單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的變化對(duì)金融產(chǎn)品或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的可能影響
- B 、最常見的敏感性指標(biāo)包括衡量股票價(jià)格系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的β系數(shù)、衡量利率風(fēng)險(xiǎn)的久期和凸性以及衡量衍生品風(fēng)險(xiǎn)的希臘字母等
- C 、敏感性分析的特點(diǎn)是計(jì)算簡(jiǎn)單便于理解
- D 、敏感性分析的優(yōu)點(diǎn)是可以捕捉其中的非線性變化
熱門試題換一換
- 如果該期貨公司是上海期貨交易所的會(huì)員，應(yīng)當(dāng)履行下列( )義務(wù)。
- （）負(fù)責(zé)期貨投資者保障基金業(yè)務(wù)監(jiān)管，對(duì)保障基金的籌集、管理和使用等情況進(jìn)行定期核查。
- 下列關(guān)于期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官報(bào)告義務(wù)的表述，錯(cuò)誤的是（）。
- 境內(nèi)單位或個(gè)人違反規(guī)定從事境外期貨交易的，責(zé)令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得( )的罰款。
- 為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)的期貨從業(yè)人員不得從事的行為有( )。
- 金字塔式建倉是一種增加合約倉位的方法。（）
- 可交割國(guó)債的發(fā)票價(jià)格計(jì)算公式為：發(fā)票價(jià)格=國(guó)債期貨交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子-應(yīng)計(jì)利息。（）
- 某套利者在8月1日買入9月份白糖期貨合約的同時(shí)賣出11月份白糖期貨合約，價(jià)格分別為3430元/噸和3520元/噸，到了8月15日，9月份和11月份白糖期貨價(jià)格分別變?yōu)?680元/噸和3540元/噸，則該交易者（）。
- 某交易者在CME買進(jìn)1張歐元期貨合約，成交價(jià)為EUR/USD=1.3210，持有一段時(shí)間后在EUR/USD=1.3250價(jià)位上全部平倉（每張合約的規(guī)模為12.5萬歐元），在不考慮手續(xù)費(fèi)情況系，這筆交易（）。
- 證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)提供的服務(wù)是（）。
億題庫—讓考試變得更簡(jiǎn)單
已有600萬用戶下載
aD9vl