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單選題某債券組合的基點價值為3200點，國債期貨合約對應(yīng)的CTD的基點價值為110點，若希望將債券組合基點價值降低至2000點，則應(yīng)（）手國債期貨。
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參考答案

【正確答案：D】

基點價值（BPV)是指利率每變化一個基點（0.01個百分點）引起的債券價格變動的絕對額。要降低債券組合的基點價值，即降低利率變動引起債券價格變動的風(fēng)險，應(yīng)做空國債期貨合約。對沖所需國債期貨合約數(shù)量=債券組合的BPV÷期貨合約BPV= (3200-2000) /110≈11手。

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