- 單選題某債券組合的基點價值為3200點，國債期貨合約對應(yīng)的CTD的基點價值為110點，若希望將債券組合基點價值降低至2000點，則應(yīng)（）手國債期貨。
- A 、買入10
- B 、賣出10
- C 、買入11
- D 、賣出11
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參考答案【正確答案：D】
基點價值（BPV)是指利率每變化一個基點（0.01個百分點）引起的債券價格變動的絕對額。要降低債券組合的基點價值，即降低利率變動引起債券價格變動的風(fēng)險，應(yīng)做空國債期貨合約。對沖所需國債期貨合約數(shù)量=債券組合的BPV÷期貨合約BPV= (3200-2000) /110≈11手。
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- 期貨交易的結(jié)算，由( )統(tǒng)一組織進行。
- 在我國，1月8日，某交易者進行套利交易，同時買入100手3月豆油期貨合約、賣出200手5月豆油期貨合約、買入100手7月豆油期貨合約；成交價格分別為6580元/噸、6600元/噸和6620元/噸。1月20日對沖平倉時成交價格分別為6480元/噸、6500元/噸、6580元/噸時，該投資者的盈虧為（）。
- 期貨公司接受客戶全權(quán)委托進行期貨交易的，對交易產(chǎn)生的損失承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過損失的（），法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外。
- 關(guān)于期貨合約最后交易日描述正確的是（）。
- 證券公司介紹其控股股東、實際控制人等開戶的，證券公司應(yīng)當(dāng)將其期貨賬戶信息報所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案，并按照中國證監(jiān)會的規(guī)定履行（）。
- 直接入場交易的境外交易者和境外經(jīng)紀(jì)機構(gòu)的交易結(jié)算軟件不符合要求的，（）有權(quán)要求其予以改進或者更換。
- 期貨公司任用境外人士擔(dān)任經(jīng)理層人員職務(wù)的比例不得超過公司經(jīng)理層人員總數(shù)的30%。（）
- 美國失業(yè)率及非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)會對美聯(lián)儲貨幣政策制定產(chǎn)生一定的影響，當(dāng)失業(yè)率下降，非農(nóng)就業(yè)上升時，市場對美聯(lián)儲貨幣政策的預(yù)期為（）。
- 互換是指兩個或兩個以上當(dāng)事人按照商定條件，在約定時間內(nèi)交換一系列（）的合約。
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