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首頁 注冊會計師考試 題庫 正文
  • 單選題 同時賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（   ）。
  • A 、預計標的資產(chǎn)的市場價格將會發(fā)生劇烈波動
  • B 、預計標的資產(chǎn)的市場價格將會大幅度上漲
  • C 、預計標的資產(chǎn)的市場價格將會大幅度下跌
  • D 、預計標的資產(chǎn)的市場價格穩(wěn)定

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參考答案

【正確答案：D】

對敲策略分為多頭對敲和空頭對敲。多頭對敲是指同時買進一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同；而空頭對敲則是同時賣出只支股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。多頭對敲適用于預計標的資產(chǎn)的市場價格將會發(fā)生劇烈波動，但是不知道升高還是降低的情況，而空頭對敲則正好相反，它適用于預計標的資產(chǎn)的市場價格穩(wěn)定的情況，最好是標的資產(chǎn)的市場價格不發(fā)生波動，買入期權(quán)的一方不行權(quán)，則賣出期權(quán)的一方白白得到賣出期權(quán)的期權(quán)費。

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