- 客觀案例題假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，則4月15日的指數(shù)期貨理論價(jià)格是 （ ）點(diǎn)。
- A 、1459.6
- B 、1460.6
- C 、1469.6
- D 、1470.6
掃碼下載億題庫(kù)
精準(zhǔn)題庫(kù)快速提分
參考答案【正確答案：C】
4月15日至6月30日，為76天 股指期貨理論價(jià)格的計(jì)算公式為： F（t，T）=S（t）[1+（r-d）·（T-t）/365]=1450×[1+（8%-1.5%）×76/365]=1469.6點(diǎn)
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】假定年利率為8%，年指數(shù)股息率d為1.5%，6月22日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月22日的現(xiàn)貨指數(shù)為3450點(diǎn)，則4月22日的該指數(shù)期貨理論價(jià)格是( )點(diǎn)。
- A 、3487.4
- B 、3587.4
- C 、3687.4
- D 、3787.4
- 2 【客觀案例題】 假定年利率為8%,年指數(shù)股息率為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，則4月15日的指數(shù)期貨理論價(jià)格是（ ?。c(diǎn)。
- A 、1459.64
- B 、1460.64
- C 、1469.62
- D 、1470.64
- 3 【客觀案例題】假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，則4月15日的指數(shù)期貨理論價(jià)格是 （ ）點(diǎn)。
- A 、1459.6
- B 、1460.6
- C 、1469.6
- D 、1470.6
- 4 【客觀案例題】假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，則4月15日的指數(shù)期貨理論價(jià)格是 （ ）點(diǎn)。
- A 、1459.6
- B 、1460.6
- C 、1469.6
- D 、1470.6
- 5 【單選題】 假定年利率為8%，年指數(shù)股息率d為1.5%，6月30日是6月股指期貨合約價(jià)格日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，則4月15日的股指期貨理論價(jià)格是（）點(diǎn)。
- A 、1459.6
- B 、1460.5
- C 、1469.7
- D 、1550.4
- 6 【客觀案例題】假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，則4月15日的指數(shù)期貨理論價(jià)格是 （ ）點(diǎn)。
- A 、1459.6
- B 、1460.6
- C 、1469.6
- D 、1470.6
- 7 【單選題】假定年利率為8%，年指數(shù)股息率d為1.5%，6月22日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月22日的現(xiàn)貨指數(shù)為3450點(diǎn)，則4月22日的該指數(shù)期貨理論價(jià)格是（）點(diǎn)。
- A 、3487.4
- B 、3587.4
- C 、3687.4
- D 、3787.4
- 8 【客觀案例題】假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，則4月15日的指數(shù)期貨理論價(jià)格是（）點(diǎn)。
- A 、1459.6
- B 、1460.6
- C 、1469.6
- D 、1470.6
- 9 【單選題】假定年利率為8%，年指數(shù)股息率d為1.5%，6月30日是6月股指期貨合約交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，則4月15日的股指期貨理論價(jià)格是（）點(diǎn)。
- A 、1459.6
- B 、1460.5
- C 、1469.7
- D 、1550.4
- 10 【客觀案例題】假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，則4月15日的指數(shù)期貨理論價(jià)格是（）點(diǎn)。
- A 、1459.6
- B 、1460.6
- C 、1469.6
- D 、1470.6
熱門試題換一換
- 風(fēng)險(xiǎn)管理的流程可以歸納為（）
- 某單位編造并且傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息，擾亂期貨市場(chǎng)秩序。下列關(guān)于法律責(zé)任的表述，正確的有（ ）。
- 某期貨公司具有金融期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)資格，這家公司必須持續(xù)滿足的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是（）。
- 客戶可以通過書面、電話、互聯(lián)網(wǎng)或者國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式，向期貨公司下達(dá)交易指令。（）
- 通過期貨從業(yè)考試的人員，可取得（）。
- 7月份，大豆的現(xiàn)貨價(jià)格為5010元／噸，某生產(chǎn)商擔(dān)心9月份大豆收獲出售時(shí)價(jià)格下跌，故進(jìn)行套期保值操作，以5050元／噸的價(jià)格賣出500噸11月份的大豆期貨合約。9月份時(shí)，大豆現(xiàn)貨價(jià)格降為4980元／噸，期貨價(jià)格降為5000元／噸，該農(nóng)場(chǎng)賣出500噸大豆現(xiàn)貨，并對(duì)沖原有期貨合約。則下列說法不正確的是（）。
- （ ）應(yīng)當(dāng)建立并有效執(zhí)行介紹業(yè)務(wù)的合規(guī)檢查制度。
- 首席風(fēng)險(xiǎn)官對(duì)于侵害客戶和期貨公司合法權(quán)益的指令或者授意應(yīng)當(dāng)予以拒絕；必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（ ）報(bào)告。
- 基差可以用來表示市場(chǎng)所處的狀態(tài)，它是期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間實(shí)際運(yùn)行變化的動(dòng)態(tài)指標(biāo)。當(dāng)期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格時(shí)，基差為負(fù)值，這種市場(chǎng)狀態(tài)稱為( )。
- 某交易者以3620元/噸賣出5月燃料油期貨合約1手，同時(shí)以3650/噸買入7月燃料油期貨合約1手，當(dāng)商品合約價(jià)格為（）時(shí)，將所持合約同時(shí)平倉(cāng)，該交易者盈利最大。
億題庫(kù)—讓考試變得更簡(jiǎn)單
已有600萬用戶下載
1PDDa