- 客觀案例題假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，則4月15日的指數(shù)期貨理論價(jià)格是 （ ）點(diǎn)。
- A 、1459.6
- B 、1460.6
- C 、1469.6
- D 、1470.6
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參考答案【正確答案：C】
4月15日至6月30日，為76天 股指期貨理論價(jià)格的計(jì)算公式為： F（t，T）=S（t）[1+（r-d）·（T-t）/365]=1450×[1+（8%-1.5%）×76/365]=1469.6點(diǎn)
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- A 、1459.6
- B 、1460.5
- C 、1469.7
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- B 、1460.6
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- 6 【客觀案例題】假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，則4月15日的指數(shù)期貨理論價(jià)格是 （ ）點(diǎn)。
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