基金從業(yè)資格
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首頁 基金從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 單選題 某機(jī)構(gòu)投資者持有投資組合由占比相同的F、J和H基金組成，其中，F(xiàn)、J股票基金的平均年化收益率為15%和8%，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)β分別為1.2和0.6；H為債券基金，平均年化收益率為4%，久期為3年。 根據(jù)已知條件，比較F股票基金和J股票基金的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益，可以采用以下方法（）。
  • A 、特雷諾比率
  • B 、夏普比率
  • C 、信息比率
  • D 、跟蹤誤差

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參考答案

【正確答案：A】

選項(xiàng)A正確，特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)下的超額收益率，用公式表示為：特雷諾比率=（基金的平均收益率-平均無風(fēng)險(xiǎn)收益率）/系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

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