基金從業(yè)資格
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首頁 基金從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 單選題 某機(jī)構(gòu)投資者持有投資組合由占比相同的F、J和H基金組成，其中，F(xiàn)、J股票基金的平均年化收益率為15%和8%，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)β分別為1.2和0.6；H為債券基金，平均年化收益率為4%，久期為3年。 假設(shè)通貨膨脹比較嚴(yán)重，預(yù)計(jì)政府將加息，并將導(dǎo)致貨幣供給緊縮，股市短期內(nèi)資金面緊張，如果投資組合資金只能在上述三只基金內(nèi)進(jìn)行比例調(diào)整，且保持股票和債券基金的總體比例不變，那么理論上以下描述正確的是（）。
  • A 、降低F股票基金的占比，建議H債券基金加長久期
  • B 、降低F股票基金的占比，建議H債券基金降低久期
  • C 、提高F股票基金的占比，建議H債券基金加長久期
  • D 、提高F股票基金的占比，建議H債券基金降低久期

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參考答案

【正確答案：B】

選項(xiàng)B正確，預(yù)計(jì)政府將加息，債券價(jià)格將下跌，久期越大， 債券價(jià)格對(duì)利率敏感度越高，波動(dòng)性越大，因此應(yīng)當(dāng)降低久期。預(yù)計(jì)政府將加息，并將導(dǎo)致貨幣供給緊縮，股市短期內(nèi)資金面緊張，股民將會(huì)拋售股票，股價(jià)下跌，該投資組合應(yīng)當(dāng)降低股票基金的占比。

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