2020年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式應(yīng)為( )?！締芜x題】

A.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)等

B.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日交易保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)等

C.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)等

D.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)等

正確答案:C

答案解析:結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式。

2、關(guān)于期現(xiàn)套利交易，下列說法正確的是（）?！径噙x題】

A.期現(xiàn)套利在同一時(shí)間在期現(xiàn)市場上進(jìn)行反向交易

B.期現(xiàn)套利是從期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的相對(duì)價(jià)格差異套取利潤

C.當(dāng)期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間的價(jià)差出現(xiàn)較大偏差時(shí)，期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)就會(huì)存在

D.期現(xiàn)套利交易可以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、B、C

答案解析:套利交易不同于套期保值，前者追求價(jià)格的波動(dòng)，不能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，后者才能達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。

3、股指期貨套期保值可以回避股票組合（）【單選題】

A.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

B.偶然性風(fēng)險(xiǎn)

C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:C

答案解析:通過股指期貨的套期保值交易交易可以回避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。

4、1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價(jià)格是63200元／噸，5月份銅合約的價(jià)格是63000元／噸。某投資者采用熊市套利方法(不考慮傭金因素)，則下列選項(xiàng)中可使該投資者獲利最大的是( )?！締芜x題】

A.3月份銅合約的價(jià)格保持不變，5月份銅合約的價(jià)格下跌了50元／噸

B.3月份銅合約的價(jià)格下跌了70元／噸，5月份銅合約的價(jià)格保持不變

C.3月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸

D.3月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸

正確答案:C

答案解析:熊市套利是賣出較近月份合約同時(shí)買入較遠(yuǎn)月份合約，即賣出3月份合約買進(jìn)5月份合約；而3月合約價(jià)格高于5月合約價(jià)格，則相當(dāng)于是賣出套利，則價(jià)差縮小盈利，建倉時(shí)，價(jià)差為63200-63000=200元/噸；選項(xiàng)A價(jià)差為250元/噸；選項(xiàng)B價(jià)差為130元/噸；選項(xiàng)C價(jià)差為120元/噸；選項(xiàng)D價(jià)差為170-250=280元/噸。選項(xiàng)C價(jià)差最小，因此，符合條件的為選項(xiàng)C。

5、下列關(guān)于趨勢(shì)線的說法，不正確的是( )?！締芜x題】

A.趨勢(shì)線延續(xù)的時(shí)間越長，就越具有效性

B.趨勢(shì)線對(duì)價(jià)格未來的變動(dòng)起約束作用

C.趨勢(shì)線被突破后將完全失去有效性

D.趨勢(shì)線被突破后，說明價(jià)格下一步的走勢(shì)將反轉(zhuǎn)

正確答案:C

答案解析:考查趨勢(shì)線。

6、目前，中國金融期貨交易所實(shí)行結(jié)算擔(dān)保金制度，結(jié)算擔(dān)保金包括( )?！径噙x題】

A.基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金

B.變動(dòng)結(jié)算擔(dān)保金

C.違約結(jié)算擔(dān)保金

D.透支結(jié)算擔(dān)保金

正確答案:A、B

答案解析:結(jié)算擔(dān)保金包括基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金和變動(dòng)結(jié)算擔(dān)保金。

7、根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為（  ）?！径噙x題】

A.近端匯率

B.遠(yuǎn)端匯率

C.起始匯率

D.末端匯率

正確答案:A、B

答案解析:根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為近端匯率和遠(yuǎn)端匯率。

8、期貨公司接受客戶委托，按客戶指令進(jìn)行期貨交易，交易結(jié)果由期貨公司承擔(dān)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:交易結(jié)果由客戶承擔(dān)。

9、下列關(guān)于期貨交易和現(xiàn)貨交易的說法，正確的有( )。【多選題】

A.現(xiàn)貨交易覆蓋面廣，沒有特殊限制，交易靈活方便

B.現(xiàn)貨交易回避了期貨交易中價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

C.兩者相互補(bǔ)充、共同發(fā)展

D.期貨交易中，商流和物流發(fā)生了分離

正確答案:A、C、D

答案解析:選項(xiàng)B說法不正確，應(yīng)該是期貨市場具有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能，通過在期貨市場上的套期保值規(guī)避現(xiàn)貨交易中價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

10、繳納會(huì)員資格費(fèi)是取得會(huì)員制期貨交易所會(huì)員資格的基本條件之一，并以會(huì)員出資額設(shè)定投資回報(bào)比例。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:會(huì)員制期貨交易所是由全體會(huì)員共同出資組建，繳納一定的會(huì)員資格費(fèi)作為注冊(cè)資本，以其全部財(cái)產(chǎn)承擔(dān)有限責(zé)任的非營利性法人。