2019年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第八章 利率期貨及衍生品5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、以下屬于國債期貨跨品種套利的是( )?！締芜x題】

A.5年期國債期貨3月合約和6月合約之間的套利

B.5年期國債期貨3月合約和其可交割國債140003之間的套利

C.5年期國債期貨3月合約和10年期國債期貨3月合約之間的套利

D.5年期國債期貨3月合約和其CTD券之間的套利

正確答案:C

答案解析:

1、用國債凈價(jià)加上持有國債期間的應(yīng)計(jì)利息收入即可得到國債期貨交割時(shí)賣方出讓可交割國債時(shí)應(yīng)得到的實(shí)際現(xiàn)金價(jià)格，稱為（）?！締芜x題】

A.票面價(jià)格

B.發(fā)行價(jià)格

C.發(fā)票價(jià)格

D.理論價(jià)格

正確答案:C

答案解析:

1、歐洲美元期貨是一種( )?！締芜x題】

A.短期利率期貨

B.中期利率期貨

C.長期利率期貨

D.中長期利率期貨

正確答案:A

答案解析:最活躍的歐洲美元期貨是在CME上市交易的3個(gè)月歐洲美元期貨.是一種短期利率期貨。

1、假設(shè)在市場流動(dòng)性足夠的前提下，3月4日，某機(jī)構(gòu)投資者發(fā)現(xiàn)中金所5年期國債期貨TF1506合約和TF1503合約之間的價(jià)差偏高，于是采用賣出套利策略建立套利頭寸，賣出100手TF1506合約，同時(shí)買入100手TF1503合約，成交價(jià)差為1.080元。不久，該投資者以0.980的價(jià)差平倉原套利頭寸，則獲利( )萬元。【單選題】

A.8

B.10

C.12

D.15

正確答案:B

答案解析:入市時(shí)價(jià)差為1.080元，平倉時(shí)價(jià)差為0.980元，價(jià)差縮小0.100元。賣出套利，價(jià)差縮小盈利，則投資者獲利為0.100÷100×100萬元×100手=10(萬元)。
（國債期貨的報(bào)價(jià)采用百元面值國債的凈價(jià)報(bào)價(jià)，比如“97.335”的報(bào)價(jià)意味著面值為100元的國債價(jià)格為97.335元，則報(bào)價(jià)需除以100）

1、場外利率期權(quán)交易的價(jià)格一般由交易雙方協(xié)議確定。  （）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:場外利率期權(quán)交易的價(jià)格一般由交易雙方協(xié)議確定。