2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會淋漓盡致的反映在分數(shù)上。一起加油前行。

1、量化交易平臺模型測試的關(guān)鍵步驟是（）?！締芜x題】

A.歷史樣本內(nèi)回測

B.績效評估

C.測試參數(shù)的設(shè)置

D.歷史樣本外實際驗證

正確答案:C

答案解析:量化交易平臺模型測試的關(guān)鍵步驟是測試參數(shù)的設(shè)置。設(shè)置的測試參數(shù)不同，得到的結(jié)果差異很大，因此測試參數(shù)的設(shè)置非常重要。

2、季節(jié)性分析法的優(yōu)點是容易掌握、簡單明了，但其缺點是只適用于特定品種的特定階段，并常常需要結(jié)合其他階段性因素做出客觀評估。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:季節(jié)性分析法有容易掌握、簡單明了的優(yōu)點，但該方法是只適用于特定品種的特定階段，并常常需要結(jié)合其他階段性因素做出客觀評估。

3、在利率互換業(yè)務(wù)中，多頭為固定利率的支付方。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:在利率互換市場中，通常將利率互換交易中固定利率的支付者稱為互換買方，或互換多方，而將固定利率的收取者稱為互換賣方，或互換空方。

4、有A、B、C三種投資產(chǎn)品，其收益的相關(guān)系數(shù)如下： 若必須選擇兩個產(chǎn)品構(gòu)建組合，則下列說法正確的是（）?！締芜x題】

A.b、c組合是風(fēng)險最佳對沖組合

B.a、c組合風(fēng)險最小

C.a、b組合風(fēng)險最小

D.a、c組合風(fēng)險最分散

正確答案:A

答案解析:一般來說組合最分散，風(fēng)險也最小，因此可以從邏輯關(guān)系上排除B、D選項。事實上，a、c組合的風(fēng)險最大，因為它們的相關(guān)性很高。a、b組合存在正相關(guān)，一個有風(fēng)險，另一個也會有風(fēng)險，所以不會是風(fēng)險最小組合。選項C不正確；b、c組合是負相關(guān)的，一個出現(xiàn)風(fēng)險，另一個就不會有風(fēng)險，因此可以構(gòu)建對沖組合。b、c組合的風(fēng)險最小，最分散。選項A正確。

5、中長期國債期貨標的資產(chǎn)的定價公式表達正確的是（）?！究陀^案例題】

A.

B.

C.

D.

正確答案:B

答案解析:中長期國債期貨標的資產(chǎn)通常是附息票的名義債券，其定價公式為：。選項B正確。