2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、期貨合約和場內(nèi)期權(quán)合約均是場內(nèi)交易的標(biāo)準(zhǔn)化合約，均可以進(jìn)行雙向操作，均通過結(jié)算所統(tǒng)一結(jié)算。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:期貨合約和場內(nèi)期權(quán)合約均是場內(nèi)交易的標(biāo)準(zhǔn)化合約，均可以進(jìn)行雙向操作，均通過結(jié)算所統(tǒng)一結(jié)算。

2、當(dāng)基差從-10美分變?yōu)?9美分表示市場走弱。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:基差為負(fù)值且絕對值變小，說明基差變大，即為基差走強。

3、根據(jù)利率平價理論，當(dāng)本國貨幣利率上升將導(dǎo)致遠(yuǎn)期匯率（）?！締芜x題】

A.上升

B.下降

C.不變

D.無法判斷

正確答案:A

答案解析:根據(jù)利率平價理論，遠(yuǎn)期匯率的計算公式為：。F1為遠(yuǎn)期匯率，F(xiàn)0為當(dāng)前匯率，rd為本國貨幣利率，rf為外國貨幣利率。因此當(dāng)本國利率上升，遠(yuǎn)期匯率上升。選項A正確。

4、當(dāng)企業(yè)在現(xiàn)貨市場既不是多頭，也不是空頭，而是計劃在未來買入或賣出某商品或資產(chǎn)，這種情形也可以進(jìn)行套期保值。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:有時企業(yè)在現(xiàn)貨市場既不是多頭，也不是空頭，而是計劃在未來買入或賣出某商品或資產(chǎn)。這種情形也可以進(jìn)行套期保值，在期貨市場建立的頭寸是作為現(xiàn)貨市場未來要進(jìn)行的交易的替代物。此時，期貨市場建立的頭寸方向與未來要進(jìn)行的現(xiàn)貨交易的方向是相同的。

5、期貨交易以公開競價的方式集中進(jìn)行。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:期貨交易實行場內(nèi)交易，所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價成交。

6、下列關(guān)于我國境內(nèi)持倉限額及大戶報告制度的說法，正確的是（）?！径噙x題】

A.各交易所對套期保值交易頭寸實行審批制，其持倉不受限制

B.當(dāng)會員或客戶的某品種持倉合約的投機頭寸達(dá)到交易所對其規(guī)定的投機頭寸持倉限量75%以上(含本數(shù))時，會員或客戶應(yīng)向交易所報告

C.同一客戶在不同期貨公司會員處的某一合約持倉合計不得超出該客戶的持倉限額

D.持倉限額制度往往和大戶報告制度配合使用

正確答案:A、C、D

答案解析:選項B不正確，投機頭寸持倉限量要達(dá)為80%以上(含本數(shù))時，會員或客戶應(yīng)向交易所報告。選項ACD正確。

7、除交易價格外，期貨合約所有條款都由期貨交易所規(guī)定好的。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:期貨合約是由交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化合約。在合約中，標(biāo)的物的數(shù)量、規(guī)格、交割時間和地點等都是既定的。

8、買賣雙方簽訂一份3個月后交割一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與滬深300股指構(gòu)成完全對應(yīng)，現(xiàn)在市場價值為150萬人民幣，即對應(yīng)于滬深指數(shù)5000點。假定市場年利率為6%，且預(yù)計一個月后收到15000元現(xiàn)金紅利，則該遠(yuǎn)期合約的合理價格應(yīng)該為（）元。【客觀案例題】

A.1537500

B.1537650

C.1507500

D.1507350

正確答案:D

答案解析:資金占用150萬元，3個月的資金占用成本為：150萬×6%×3/12=22500元；一個月后收到15000元紅利，剩余2個月后本息和=15000+15000×6%×2/12=15150元。則該遠(yuǎn)期合約的合理價格應(yīng)為：現(xiàn)貨價格+資金占用成本-利息收入=1500000+22500-15150=1507350元。選項D正確。

9、當(dāng)股指期貨價格低估時，交易者可通過（）進(jìn)行反向套利?！締芜x題】

A.賣出股指期貨，同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票

B.買入股指期貨，同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票

C.同時買入現(xiàn)貨股票和股指期貨

D.同時賣出股指期貨和現(xiàn)貨股票

正確答案:B

答案解析:當(dāng)存在期價低估時，交易者可通過買入股指期貨的同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“反向套利”。選項B正確。

10、下列屬于期貨中介與服務(wù)機構(gòu)的是（）。【多選題】

A.期貨公司

B.券商IB

C.保證金安全存管銀行

D.交割倉庫

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨中介與服務(wù)機構(gòu)包括期貨公司、券商IB、中國期貨市場監(jiān)控中心、保證金安全存管銀行、交割倉庫、中證商品指數(shù)公司、期貨信息咨詢機構(gòu)等。選項ABCD正確。