2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、若芝加哥期貨交易所美國5年期國債期貨合約的報價為98-150，則該期貨合約的價值為（）美元?！締芜x題】

A.98 000.15

B.98 000

C.98 468.75

D.98 468.15

正確答案:C

答案解析:美國中長期國債期貨合約面值為100000美元，采用價格報價法，小數(shù)部分采用32進(jìn)制。整數(shù)中的1點(diǎn)為1000美元，小數(shù)中的15為15/32點(diǎn)；因此98-150代表的價格為：98×1000+15/32×1000=98468.75美元。選項(xiàng)C正確。

2、關(guān)于“基差”，下列說法正確的是（）?！径噙x題】

A.套期保值的本質(zhì)是風(fēng)險消滅

B.基差的大小主要與持倉費(fèi)有關(guān)

C.基差是現(xiàn)貨價格和期貨價格的差

D.套期保值的實(shí)質(zhì)是用較小的基差風(fēng)險代替較大的現(xiàn)貨價格風(fēng)險

正確答案:B、C、D

答案解析:選項(xiàng)A說法不正確，套期保值的本質(zhì)是“風(fēng)險對沖”，以降低風(fēng)險對企業(yè)經(jīng)營活動的影響，實(shí)現(xiàn)其穩(wěn)健經(jīng)營。選項(xiàng)BCD說法正確。

3、期貨量化交易的優(yōu)勢主要表現(xiàn)在（）?！径噙x題】

A.降低交易成本

B.科學(xué)方法

C.影響迅速，執(zhí)行力強(qiáng)

D.避免認(rèn)知偏差

正確答案:B、C、D

答案解析:期貨量化交易的優(yōu)勢：（1）科學(xué)方法；（2）避免認(rèn)知偏差；（3）影響迅速，執(zhí)行力強(qiáng)。選項(xiàng)BCD正確。

4、當(dāng)企業(yè)持有實(shí)物商品或資產(chǎn)，或者已按固定價格約定在未來購買某種商品或資產(chǎn)時，該企業(yè)處于現(xiàn)貨空頭。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:當(dāng)企業(yè)持有實(shí)物商品或資產(chǎn)，或者已按固定價格約定在未來購買某種商品或資產(chǎn)時，該企業(yè)處于現(xiàn)貨多頭。

5、目前，我國的個股期權(quán)是（）期權(quán)?！締芜x題】

A.歐式

B.美式

C.百慕大式

D.各種形式均有的

正確答案:A

答案解析:目前，我國設(shè)計的期權(quán)是歐式期權(quán)。選項(xiàng)A正確。

6、賣出基差策略即賣出國債現(xiàn)貨、買入國債期貨，待基差擴(kuò)大平倉獲利。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:賣出基差策略即賣出國債現(xiàn)貨、買入國債期貨，待基差縮小平倉獲利。

7、期貨公司的主要職能包括（）?！径噙x題】

A.根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約、辦理結(jié)算和交割手續(xù)

B.充當(dāng)客戶的交易顧問

C.對客戶賬戶進(jìn)行管理，控制客戶交易風(fēng)險

D.為客戶提供期貨市場信息，進(jìn)行期貨交易咨詢

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨公司的主要職能包括：根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約、辦理結(jié)算和交割手續(xù)；對客戶賬戶進(jìn)行管理，控制客戶交易風(fēng)險；為客戶提供期貨市場信息，進(jìn)行期貨交易咨詢，充當(dāng)客戶的交易顧問；為客戶管理資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)財富管理等。選項(xiàng)ABCD正確。

8、4月份，某機(jī)構(gòu)投資者預(yù)計在6月份將購買面值總和為800萬元的中金所5年期A國債，假設(shè)該債券是最便宜可交割債券，相對于5年期國債期貨合約，該國債的轉(zhuǎn)換因子為1.25，當(dāng)時該國債價格為每百元面值118.50元。為鎖住成本，防止到6月份國債價格上漲，該投資者在國債期貨市場上進(jìn)行買入套期保值。假設(shè)套期保值比率等于轉(zhuǎn)換因子，要對沖800萬元面值的現(xiàn)券則須（）?！締芜x題】

A.買進(jìn)10手國債期貨

B.賣出10手國債期貨

C.買進(jìn)125手國債期貨

D.賣出125手國債期貨

正確答案:A

答案解析:為了防止債券價格上漲，應(yīng)進(jìn)行國債期貨的買入套期保值；買進(jìn)國債期貨合約數(shù)=債券組合面值/國債期貨合約面值=(800萬元×1.25) /100萬元=10手。選項(xiàng)A正確。（國債期貨合約面值為100萬/手，可交割國債與其對應(yīng)的國債期貨合約需通過轉(zhuǎn)換因子轉(zhuǎn)換。）

9、期貨交易的目的包括（）?！径噙x題】

A.規(guī)避風(fēng)險

B.立即獲得商品所有權(quán)

C.獲得收益

D.在未來某一時間獲取商品

正確答案:A、C

答案解析:與現(xiàn)貨交易的目的不同，期貨交易的目的一般不是為了獲得商品本身，而是為了規(guī)避風(fēng)險或者追求風(fēng)險收益。選項(xiàng)AC正確。

10、期權(quán)是一種能在未來某特定時間以特定價格買入或賣出一定數(shù)量的某種特定資產(chǎn)的權(quán)利。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:期權(quán)是期權(quán)的買方有權(quán)在約定的期限內(nèi)，按照事先確定的價格，買入或賣出一定數(shù)量某種特定商品或金融指標(biāo)的權(quán)利。