2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、一張2月份到期的執(zhí)行價(jià)格為380美分／蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)，如果該月份玉米期貨價(jià)格為350美分／蒲式耳，權(quán)利金為35美分／蒲式耳，其內(nèi)涵價(jià)值為（）美分／蒲式耳。【客觀案例題】

A.30

B.-5

C.5

D.35

正確答案:A

答案解析:看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格=380-350=30（美分/蒲式耳）。選項(xiàng)A正確。

2、下列各種指數(shù)中，采用加權(quán)平均法編制的是（）。【多選題】

A.道瓊斯平均系列指數(shù)

B.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)

C.香港恒生指數(shù)

D.英國(guó)金融時(shí)報(bào)指數(shù)

正確答案:B、C

答案解析:道瓊斯平均系列指數(shù)的計(jì)算方法采用的是算術(shù)平均法；英國(guó)金融時(shí)報(bào)指數(shù)采用幾何平均法計(jì)算。選項(xiàng)BC正確。

3、某投機(jī)者買入2手大豆期貨合約，成交價(jià)格為4030元/噸。此后價(jià)格下降到4000元/噸，該投機(jī)者再買入1手。不計(jì)手續(xù)費(fèi)及其他，只有當(dāng)市價(jià)反彈到（）元/噸時(shí)才可以避免損失?！究陀^案例題】

A.4015

B.4000

C.4020

D.4010

正確答案:C

答案解析:3手大豆期貨合約的平均買入價(jià)為：（4030×2+4000×1）/3=4020（元/噸）。市價(jià)反彈到4020元/噸才可以避免損失。選項(xiàng)C正確。

4、（）1月，芝加哥商業(yè)交易所（CME）國(guó)際貨幣市場(chǎng)（IMM）推出期限為3個(gè)月（13周或91天）的美國(guó)短期國(guó)債期貨品種?！締芜x題】

A.1975年

B.1976年

C.1977年

D.1978年

正確答案:B

答案解析:1976年，1月，芝加哥商業(yè)交易所（CME）國(guó)際貨幣市場(chǎng)（IMM）推出期限為3個(gè)月（13周或91天）的美國(guó)短期國(guó)債期貨品種。

5、會(huì)員制期貨交易所設(shè)立的專業(yè)委員會(huì)有（）?！径噙x題】

A.會(huì)員資格審查委員會(huì)

B.交易行為管理委員會(huì)、交易規(guī)則委員會(huì)

C.新品種委員會(huì)、合約規(guī)范委員會(huì)

D.業(yè)務(wù)委員會(huì)、仲裁委員會(huì)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:專業(yè)委員會(huì)一般包括：會(huì)員資格審查委員會(huì)、交易規(guī)則委員會(huì)、交易行為管理委員會(huì)、合約規(guī)范委員會(huì)、新品種委員會(huì)、業(yè)務(wù)委員會(huì)、仲裁委員會(huì)。選項(xiàng)ABCD正確。

6、上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)格為15500元/噸，買入價(jià)格為15510元/噸，前一成交價(jià)為15490元/噸，則該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為（）元/噸?！究陀^案例題】

A.15505

B.15490

C.15500

D.15510

正確答案:C

答案解析:當(dāng)買入價(jià)大于、等于賣出價(jià)則自動(dòng)撮合成交，撮合成交價(jià)等于買入價(jià)、賣出價(jià)和前一成交價(jià)三者中居中的一個(gè)價(jià)格。15490＜15500＜15510，因此該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為15500元/噸。選項(xiàng)C正確。

7、在國(guó)際外匯市場(chǎng)上，采用直按標(biāo)價(jià)法的貨幣是（）?！締芜x題】

A.英鎊

B.加元

C.歐元

D.澳元

正確答案:B

答案解析:在國(guó)際外匯市場(chǎng)上，日元、瑞士法郎、加元等大多數(shù)外匯的匯率都采用直接標(biāo)價(jià)法。

8、（）是指事先確定了一系列執(zhí)行價(jià)格，并約定當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格達(dá)到下一個(gè)價(jià)格水平時(shí)，重新約定執(zhí)行價(jià)格?！締芜x題】

A.階梯期權(quán)

B.彩虹期權(quán)

C.回望期權(quán)

D.復(fù)合期權(quán)

正確答案:A

答案解析:階梯期權(quán)是指事先確定了一系列執(zhí)行價(jià)格，并約定當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格達(dá)到下一個(gè)價(jià)格水平時(shí)，重新約定執(zhí)行價(jià)格。選項(xiàng)A正確。

9、若當(dāng)日有成交價(jià)格，則期貨合約以（）成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)為當(dāng)日結(jié)算價(jià)?！締芜x題】

A.當(dāng)日所有

B.當(dāng)日最后一小時(shí)

C.當(dāng)日最后5分鐘

D.當(dāng)日開盤后一小時(shí)

正確答案:A

答案解析:結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無(wú)成交的，用上一交易日的結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。選項(xiàng)A正確。

10、當(dāng)近期合約的價(jià)格已經(jīng)相當(dāng)?shù)蜁r(shí)，以至于它不可能進(jìn)一步偏離遠(yuǎn)期合約時(shí)，進(jìn)行熊市套利是很難獲利的。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:當(dāng)市場(chǎng)供給過(guò)剩、需求相對(duì)不足時(shí)，一般來(lái)說(shuō)，較近月份的合約價(jià)格下降幅度往往要大于較遠(yuǎn)期合約價(jià)格的上升幅度，或者較近月份的合約價(jià)格上升幅度小于較遠(yuǎn)合約價(jià)格的上升幅度。無(wú)論是在正向市場(chǎng)還是在反向市場(chǎng)，在這種情況下，賣出較近月份的合約同時(shí)買入遠(yuǎn)期月份的合約進(jìn)行套利贏利的可能性比較大，但當(dāng)近期合約的價(jià)格已經(jīng)相當(dāng)?shù)蜁r(shí)，以至于它不可能進(jìn)一步偏離遠(yuǎn)期合約時(shí)，進(jìn)行熊市套利是很難獲利的。