2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、美國(guó)期貨市場(chǎng)中介機(jī)構(gòu)包括( )等?！径噙x題】

A.期貨傭金商(FCM)

B.介紹經(jīng)紀(jì)商(IB)

C.場(chǎng)內(nèi)經(jīng)紀(jì)人(FB)、助理中介人(AP)

D.期貨交易顧問(CTA)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:考核美國(guó)期貨市場(chǎng)中介機(jī)構(gòu)。

2、( )的存在使期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)緊密的聯(lián)系在一起，這是期貨市場(chǎng)存在的根基?！締芜x題】

A.期貨公司

B.投機(jī)交易者

C.套期保值者

D.期貨公司會(huì)員

正確答案:C

答案解析:套期保值者的存在使期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)緊密的聯(lián)系在一起，這是期貨市場(chǎng)存在的根基。

3、假設(shè)年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月22日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為3450點(diǎn)，套利總交易成本為30點(diǎn)，則無套利區(qū)間在（）點(diǎn)之間。【單選題】

A.[3459，3519]

B.[3450，3480]

C.[3990，3450]

D.[3990，3480]

正確答案:A

答案解析:4月1日到6月22日為83天，股指期貨理論價(jià)格為：F（t，T）=S（t）[1+（r-d）·（ t - t）/365]=3450×[1+(6%-1%)×83/365]= 3489點(diǎn)；無套利區(qū)間的上界為：3489+30=3519點(diǎn)；下界為：3489-30=3459點(diǎn)，因此無套利區(qū)間為：[3459，3519]。

4、期貨交易一般不受交易時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)象的限制，交易靈活方便，隨機(jī)性強(qiáng)，可以在任何場(chǎng)所與對(duì)手交易。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:期貨交易實(shí)行場(chǎng)內(nèi)交易，只有交易所的會(huì)員方能進(jìn)場(chǎng)交易，其他交易者只能委托交易所會(huì)員，由其代理進(jìn)行期貨交易。

5、道氏理論的主要觀點(diǎn)有( )。【多選題】

A.市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)可以解釋和反映市場(chǎng)的大部分行為。這是道氏理論對(duì)證券期貨市場(chǎng)的重大貢獻(xiàn)

B.市場(chǎng)波動(dòng)分為主要趨勢(shì)、次要趨勢(shì)和短暫趨勢(shì)三種趨勢(shì)

C.交易量提供的信息有助于理解某些市場(chǎng)行為

D.收盤價(jià)是最重要的價(jià)格

正確答案:A、B、C、D

答案解析:考查道氏理論。

6、當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格為500美分/蒲式耳時(shí)，具有正值的內(nèi)涵價(jià)值的期權(quán)是（）?！径噙x題】

A.執(zhí)行價(jià)格為510美分/蒲式耳的看跌期權(quán)

B.執(zhí)行價(jià)格為490美分/蒲式耳的看跌期權(quán)

C.執(zhí)行價(jià)格為510美分/蒲式耳的看漲期權(quán)

D.執(zhí)行價(jià)格為490美分/蒲式耳的看漲期權(quán)

正確答案:A、D

答案解析:看漲期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格；看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格；選項(xiàng)A：510-500=10；選項(xiàng)B：490-500=-10；選項(xiàng)C：500-510=-10；選項(xiàng)D：500-490=10，因此符合條件的為選項(xiàng)AD。

7、下列利率期貨合約的標(biāo)的中，屬于資本市場(chǎng)利率工具的是（）。【單選題】

A.可轉(zhuǎn)讓定期存單

B.歐元

C.美國(guó)政府長(zhǎng)期國(guó)債

D.商業(yè)票據(jù)

正確答案:C

答案解析:利率期貨是以利率類金融工具或資產(chǎn)為期貨合約交易標(biāo)的的期貨品種稱為利率期貨。其中，短期利率（貨幣資金）期限通常不超過一年，主要有短期國(guó)庫券、商業(yè)票據(jù)、可轉(zhuǎn)讓定期存單以及各種歐洲貨幣等；而資本市場(chǎng)一般指"長(zhǎng)期資金市場(chǎng)"，資本市場(chǎng)利率工具的期限在一年以上，主要有各國(guó)政府發(fā)行的中、長(zhǎng)期國(guó)債。

8、頭肩形態(tài)是價(jià)格形態(tài)中出現(xiàn)得最多的反轉(zhuǎn)突破形態(tài)。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:頭肩形態(tài)是價(jià)格形態(tài)中出現(xiàn)得最多的反轉(zhuǎn)突破形態(tài)。

9、在歐元/美元指數(shù)處于上升趨勢(shì)的情況下，某企業(yè)希望規(guī)避歐元相對(duì)美元匯率的變化所帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)可以進(jìn)行（）。【多選題】

A.買入歐元/美元期貨

B.買入歐元/美元看漲期權(quán)

C.買入歐元/美元看跌期權(quán)

D.賣出歐元/美元看漲期權(quán)

正確答案:A、B

答案解析:企業(yè)面臨歐元/美元匯率上升的風(fēng)險(xiǎn)，可以買入歐元/美元期貨合約，或者買入歐元/美元看漲期權(quán)。

10、當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格時(shí)，基差為正值，這種市場(chǎng)狀態(tài)稱為（）?！径噙x題】

A.反向市場(chǎng)

B.逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)

C.現(xiàn)貨溢價(jià)

D.正向市場(chǎng)

正確答案:A、B、C

答案解析:當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格時(shí)，基差為正值，這種市場(chǎng)狀態(tài)稱為反向市場(chǎng)，或者逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)、現(xiàn)貨溢價(jià)。