2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習的成功，都會淋漓盡致的反映在分數(shù)上。一起加油前行。

1、以數(shù)據(jù)挖掘的方式形成的量化策略主要應用在（）?！径噙x題】

A.分類模型

B.關聯(lián)模型

C.順序模型

D.聚類模型

正確答案:A、B、C、D

答案解析:目前主要應用的數(shù)據(jù)挖掘模型有分類模型、關聯(lián)模型、順序模型、聚類模型等。

2、計算VaR的目的是明確在未來特定時期內投資者的最大可能損失。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:計算VaR，目的在于明確在未來N天內投資者有α%的把握認為其資產(chǎn)組合的價值損失不會超過多少。

3、下列關于平衡表法的說法正確的是（）?！径噙x題】

A.平衡表法的優(yōu)點是簡單明了，部分商品數(shù)據(jù)公開、透明、容易取得

B.在使用平衡表時應綜合考慮平衡表中未涉及的信息，如社會庫存、走私量等

C.不同機構對同一數(shù)據(jù)的統(tǒng)計口徑不同，因此對平衡表中顯示的數(shù)據(jù)應縱向、橫向綜合比較

D.對于供求關系的分析，最明朗的方法就是編制供需平衡表

正確答案:A、B、C、D

答案解析:分析價格走勢的主要方向需從宏觀層面的供求角度入手，而對于供求關系的分析，最明朗的方法就是編制供需平衡表。平衡表法有著簡單明了，部分商品數(shù)據(jù)公開、透明、容易取得 的優(yōu)點。在使用平衡表時，需要：（1）應綜合考慮平衡表中未涉及的如社會庫存、走私量等信息；（2）不同機構對同一數(shù)據(jù)的統(tǒng)計口徑不同，對平衡表中顯示的數(shù)據(jù)應縱向、橫向綜合比較 。

4、備兌看漲期權又稱為拋補式看漲期權，指買入一種股票的同時（）?！締芜x題】

A.賣出等量該股票的看漲期權

B.賣出等量該股票的看跌期權

C.買入等量該股票的看漲期權

D.買入等量該股票的看跌期權

正確答案:A

答案解析:備兌看漲期權策略又稱拋補式看漲期權，指買入一種股票的同時賣出等量該股票的看漲期權，或者針對投資者手中持有的股票賣出看漲期權。

5、點價交易合同簽訂前與簽訂后，該企業(yè)分別扮演（ ）的角色?！究陀^案例題】

A.基差空頭，基差多頭

B.基差多頭，基差空頭

C.基差空頭，基差空頭

D.基差多頭，基差多頭

正確答案:A

答案解析:點價企業(yè)實際上在此交易過程中扮演的是購買基差的角色。合同簽訂前，是基差空頭；合同簽訂后，是基差多頭。