2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、下列指標(biāo)中，反映價格變化最靈敏的是( )?！締芜x題】

A.WMS指標(biāo)

B.K指標(biāo)

C.D指標(biāo)

D.J指標(biāo)

正確答案:A

答案解析:WMS指標(biāo)反映價格變化最靈敏。

2、股指期貨期現(xiàn)套利中，如果實際交易的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，勢必導(dǎo)致兩者在未來的走勢或回報不一致，就會導(dǎo)致模擬誤差。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:準(zhǔn)確的套利交易意味著賣出或買進(jìn)股指期貨合約的同時，買進(jìn)或賣出與其相對應(yīng)的股票組合。與使用股指期貨進(jìn)行的套期保值通常是交叉套期保值一樣，在套利交易中，實際交易的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合也很少會完全一致。這時，就可能導(dǎo)致兩者未來的走勢或回報不一致，從而導(dǎo)致一定的誤差。這種誤差，通常稱為模擬誤差。

3、期貨價格具有對( )進(jìn)行預(yù)期的功能?！締芜x題】

A.現(xiàn)貨供求關(guān)系

B.現(xiàn)貨價格變化

C.現(xiàn)貨定價

D.未來供求關(guān)系及其價格變化趨勢

正確答案:D

答案解析:期貨市場價格發(fā)行的功能。

4、某交易者以9150元/噸買入5月LLDPE期貨合約1手，同時以9250元/噸賣出7月LLDPE期貨合約1手，當(dāng)兩合約價差為（ ）元/噸時，將所持合約同時平倉，以下選項該交易者盈利最大?！究陀^案例題】

A.0

B.-50

C.-100

D.-150

正確答案:D

答案解析:5月LLDPE期貨合約價格低于7月LLDPE期貨合約價格，交易者買入5月期貨合約的同時賣出7月期貨合約，屬于賣出套利，只有當(dāng)價差縮小時會盈利；建倉時價差為：9250-9150=100元/噸，則平倉時價差小于100元/噸會盈利，且價差縮小到最小的盈利最大，選項D符合題意。

5、套期保值交易能夠使投資交易者完全避開市場風(fēng)險，從而實現(xiàn)穩(wěn)定獲得預(yù)期經(jīng)營利潤的目的。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:當(dāng)基差不變時，可以實現(xiàn)完全套期保值，即完全避開市場風(fēng)險；當(dāng)基差有變化時，就不能完全避開市場風(fēng)險。