2020年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會淋漓盡致的反映在分數(shù)上。一起加油前行。

1、現(xiàn)代期貨市場在19世紀中期產(chǎn)生于美國紐約。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:規(guī)范的現(xiàn)代期貨市場在19世紀中期產(chǎn)生于美國芝加哥。

2、關(guān)于全員期貨結(jié)算制度，以下說法不正確的有（）?！締芜x題】

A.四家期貨交易所均采取全員結(jié)算制度

B.全員結(jié)算制度即期貨交易所會員均具有與期貨交易所進行結(jié)算的資格

C.交易所會員不作會員和非會員的區(qū)分

D.交易所的會員既是交易會員，也是結(jié)算會員

正確答案:A

答案解析:我國三家商品期貨交易所采取的是全員結(jié)算制度，而金融期貨交易所采取的是會員分級結(jié)算制度。

3、假定利率比股票分紅高3%，即r-d=3%。5月1日上午10點，滬深300指數(shù)為3000點，滬深300指數(shù)期貨9月合約為3100點，6月合約價格為3050點，即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實際價差為50點，與兩者的理論價差相比應(yīng)( )?！締芜x題】

A.買入6月合約，賣出9月合約

B.買入6月合約，買入9月合約

C.賣出6月合約，買入9月合約

D.賣出6月合約，賣出9月合約

正確答案:A

答案解析:股指期貨理論價格的計算公式為：F（t，T）=S（t）[1+（r-d）·（t-t）/365]；6月與9月時間差為3月，因此兩合約的理論價差為：9月F（t，T）-6月F（t，T）=3000×3%×3/12=22.5點；而當時兩合約實際價差為50點，大于理論價差，則未來價差很可能縮小，應(yīng)進行賣出套利，即買入6月合約，賣出9月合約。

4、單邊市一般是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)( )的情況?！径噙x題】

A.一有賣出申報就成交，但未打開停板價位

B.一有買入申報就成交，但未打開停板價位

C.只有跌停板價位的賣出申報，沒有跌停板價位的買入申報

D.只有漲停板價位的買入申報，沒有漲停板價位的賣出申報

正確答案:A、B、C、D

答案解析:漲（跌）停板單邊無連續(xù)報價也稱為單邊市，一般是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價位的買入（賣出）申報、沒有停板價位的賣出（買入）申報，或者一有賣出（買入）申報就成交但未打開停板價位的情況。

5、期貨市場技術(shù)分析一般對( )進行分析?！径噙x題】

A.商品的供給和需求

B.價格

C.交易量

D.持倉量

正確答案:B、C、D

答案解析:期貨市場技術(shù)分析一般對價格、交易量和持倉量進行分析。