2020年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第四章 量化交易5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、目前，主要應(yīng)用的數(shù)據(jù)挖掘模型有（）  ?！径噙x題】

A.分類模型

B.關(guān)聯(lián)模型

C.聚類模型

D.順序模型

正確答案:A、B、C、D

答案解析:目前，主要應(yīng)用的數(shù)據(jù)挖掘模型有分類模型、關(guān)聯(lián)模型、順序模型和聚類模型等。

2、年化收益率是衡量交易模型的盈虧金額及盈虧速度的指標(biāo)，它是一種（）?！締芜x題】

A.到期收益率

B.理論收益率

C.實(shí)際收益率

D.當(dāng)期收益率

正確答案:B

答案解析:年化收益率僅把不同時(shí)間段、周期的收益率換算成年收益率，它是一種理論收益率，并不是真正的已取得的收益率。

3、下列不屬于實(shí)時(shí)監(jiān)控量化交易和程序的最低要求的是（）?！締芜x題】

A.設(shè)置系統(tǒng)定期檢查量化交易者實(shí)施控制的充分性和有效性

B.市場(chǎng)條件接近量化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)的工作的邊界時(shí)，可適用范圍內(nèi)自動(dòng)警報(bào)

C.在交易時(shí)間內(nèi)，量化交易者可以跟蹤特定監(jiān)測(cè)工作人員負(fù)責(zé)的特定量化交易系統(tǒng)的規(guī)程

D.量化交易必須連續(xù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，以識(shí)別潛在的量化交易風(fēng)險(xiǎn)事件

正確答案:A

答案解析:實(shí)時(shí)監(jiān)控量化交易和程序的最低要求：（1）量化交易必須連續(xù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，以識(shí)別潛在的量化交易風(fēng)險(xiǎn)事件；（2）當(dāng)量化交易系統(tǒng)自動(dòng)化交易訂單消息行為違反設(shè)計(jì)參數(shù)，網(wǎng)絡(luò)連接或行情數(shù)據(jù)線，以及市場(chǎng)條件接近量化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)的工作的邊界時(shí)，可適用范圍內(nèi)自動(dòng)警報(bào)；（3）系統(tǒng)或市場(chǎng)條件需要時(shí)，量化交易者的監(jiān)控人員應(yīng)具備斷開量化交易系統(tǒng)，取消現(xiàn)存訂單，聯(lián)絡(luò)交易所和結(jié)算公司的相關(guān)人員（如適用），尋求信息和取消訂單的能力和權(quán)限；（4）在交易時(shí)間內(nèi)，量化交易者可以跟蹤特定監(jiān)測(cè)工作人員負(fù)責(zé)的特定量化交易系統(tǒng)的規(guī)程。

4、下列屬于量化對(duì)沖策略的是（）。【多選題】

A.股票對(duì)沖

B.時(shí)間驅(qū)動(dòng)

C.全球宏觀

D.投機(jī)對(duì)沖

正確答案:A、B、C

答案解析:常見的量化對(duì)沖策略包括股票對(duì)沖、時(shí)間驅(qū)動(dòng)、全球宏觀、相對(duì)套利四種。

5、下列關(guān)于交易系統(tǒng)的開發(fā)和測(cè)試的書面政策和程序說(shuō)法正確的是（）?！径噙x題】

A.對(duì)所有量化交易代碼和相關(guān)系統(tǒng)的任何更改在部署前應(yīng)進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試內(nèi)容包括將來(lái)可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)亊件的情形

B.維護(hù)被充分從生產(chǎn)交易環(huán)境中隔離的開發(fā)環(huán)境

C.量化交易使用歷史交易，訂單和信息數(shù)據(jù)需進(jìn)行定期回測(cè)以確定可能會(huì)導(dǎo)致未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)事件的情形

D.量化交易者用于記錄策略和自營(yíng)量化交易軟件以及任何用于生產(chǎn)環(huán)境的軟件的變更文檔

正確答案:A、B、C、D

答案解析:交易系統(tǒng)的開發(fā)和測(cè)試的書面政策和程序的要點(diǎn)包括：（1）維護(hù)被充分從生產(chǎn)交易環(huán)境中隔離的開發(fā)環(huán)境 （在開發(fā)環(huán)境可以包括計(jì)算機(jī)，網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)、軟件工程開發(fā)、修改和測(cè)試源代碼）；（2）對(duì)所有量化交易代碼和相關(guān)系統(tǒng)的任何更改在部署前應(yīng)進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試內(nèi)容包括將來(lái)可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)亊件的情形；（3）量化交易使用歷史交易，訂單和信息數(shù)據(jù)需進(jìn)行定期回測(cè)以確定可能會(huì)導(dǎo)致未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)事件的情形；（4）量化交易系統(tǒng)的定期壓力測(cè)試，以驗(yàn)證其在各種市場(chǎng)條件下按照預(yù)期的方式運(yùn)行的能力；（5）量化交易者用于記錄策略和自營(yíng)量化交易軟件以及任何用于生產(chǎn)環(huán)境的軟件的變更文檔；（6）維護(hù)一個(gè)源代碼存鍺庫(kù)來(lái)管理源代碼的訪問，保存在生產(chǎn)環(huán)境中使用的代碼拷貝、代碼的更改（如源代碼庫(kù)必須包含重大變動(dòng)源代碼的審計(jì)跟蹤），以便將讓量化交易者為每個(gè)重大變化決定確定以下事項(xiàng)：變更執(zhí)行者、執(zhí)行時(shí)間、改變代碼的目的。