2020年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、在正向市場中，多頭投機者應(yīng)買入遠期合約。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:在正向市場中，多頭投機者應(yīng)買入近期合約；空頭投資者應(yīng)賣出遠期合約。

2、一般來講，期權(quán)剩余的有效日期越長，其時間價值就( )。【單選題】

A.越小

B.越大

C.越不確定

D.越穩(wěn)定

正確答案:B

答案解析:時間價值的內(nèi)容。

3、如果套利者預(yù)期兩個或兩個以上相關(guān)期貨合約的價差將縮小，套利者可通過賣出其中價格較高的合約，同時買入價格較低的合約來進行套利，這種套利為牛市套利。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:如果套利者預(yù)期兩個或兩個以上相關(guān)期貨合約的價差將縮小，套利者可通過賣出其中價格較高的合約，同時買入價格較低的合約來進行套利，這種套利為賣出套利。

4、股指期貨是以股價指數(shù)為標(biāo)的物的非標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數(shù)的大小，進行標(biāo)的指數(shù)的買賣。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:股指期貨是指以股價指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約。雙方約定在未來某個特定的時間，可以按照事先確定的股價指數(shù)的大小，進行標(biāo)的指數(shù)的買賣。

5、某交易者買入10張歐元期貨合約，成交價格為1.3502(即1歐元=1.3502美元)，合約大小為125000歐元。若期貨價格跌至1.3400，交易者的浮動虧損為( )美元。(不計手續(xù)費等交易成本)【單選題】

A.12750

B.10500

C.24750

D.22500

正確答案:A

答案解析:該交易者盈虧為：（1.3400-1.3502）×10手×125000歐元/手=-12750美元。

6、股指期貨合約的實際交易價格高于股指期貨合約的理論價格時，稱為期價高估。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:股指期貨合約實際價格恰好等于股指期貨理論價格的情況比較少，多數(shù)情況下股指期貨合約實際價格與股指期貨理論價格總是存在偏離。當(dāng)前者高于后者時，稱為期價高估，當(dāng)前者低于后者時稱為期價低估。

7、下列屬于公司制交易所經(jīng)理職權(quán)的有( )。【多選題】

A.決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃

B.主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議

C.擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案

D.提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人

正確答案:B、C、D

答案解析:“決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃”是董事會的職權(quán)。

8、在芝加哥交易所的大豆期貨和大豆期貨期權(quán)的報價尾數(shù)中，只可能出現(xiàn)0和7?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:在芝加哥交易所的大豆期貨報價尾數(shù)中，只可能出現(xiàn)0、2、4、6，大豆期貨期權(quán)的，只可能出現(xiàn)0和7。

9、1925年芝加哥期貨交易所結(jié)算公司(BOTCC)成立，芝加哥期貨交易所的所有交易都要進入結(jié)算公司結(jié)算，現(xiàn)代意義上的結(jié)算機構(gòu)產(chǎn)生了?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:1925年芝加哥期貨交易所結(jié)算公司(BOTCC)成立，芝加哥期貨交易所的所有交易都要進入結(jié)算公司結(jié)算，現(xiàn)代意義上的結(jié)算機構(gòu)產(chǎn)生了。

10、下列關(guān)于賣出套利的說法，正確的有( )。【多選題】

A.套利者預(yù)期不同交割月期貨合約的價差將減小

B.套利者買入價格較低合約，同時賣出價格較高合約

C.若不同交割月的期貨價格均上漲且價差減小，則虧損

D.只要價差增加，就會獲利

正確答案:A、B

答案解析:考察賣出套利的定義。