2021年基金從業(yè)資格考試《基金基礎(chǔ)知識》考試共100題，分為單選題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、從時間跨度和風(fēng)格類別上看，資產(chǎn)配置的類別不包含（ ）?！締芜x題】

A.動態(tài)資產(chǎn)配置

B.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置

C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置

D.資產(chǎn)混合配置

正確答案:A

答案解析:資產(chǎn)配置在不同層面有不同含義。從范圍上看，可分為全球資產(chǎn)配置、股票債券資產(chǎn)配置和行業(yè)風(fēng)格資產(chǎn)配置等；從時間跨度和風(fēng)格類別上看，可分為戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置和資產(chǎn)混合配置等；從配置策略上可分為買入并持有策略、恒定混合策略、投資組合保險策略和動態(tài)資產(chǎn)配置策略等。

2、保險公司可分為財險公司與（ ）。【單選題】

A.壽險公司

B.意外保險公司

C.直接保險公司

D.健康保險公司

正確答案:A

答案解析:保險公司可區(qū)分為兩種類型：財險公司與壽險公司。

3、在指令驅(qū)動市場上，（  ）是交易的核心?！締芜x題】

A.賣方報價

B.買方報價

C.買賣數(shù)量

D.指令

正確答案:D

答案解析: 在指令驅(qū)動市場上，指令是交易的核心。

4、投資者A計劃購買100股某上市公司股票，該公司股票價格為20元/股，第一個交易日投資者向經(jīng)紀(jì)人下達(dá)限價指令 ，將目標(biāo)購買價格定為19.5元，但是本日股票上漲收盤價為20.2元。第二個交易日投資者將目標(biāo)價格修改為20.5元一股，成交80股，假設(shè)每股交易傭金為0.05元，不考慮其他成本，股票收盤價為21元/股。已實現(xiàn)損失為（  ）?！締芜x題】

A.1.6%

B.1.55%

C.1.2%

D.1.5%

正確答案:C

答案解析:本題考查已實現(xiàn)損失的計算，已實現(xiàn)損失=[（實際交易價格-第一交易日收盤價）/基準(zhǔn)價格]*實際投資執(zhí)行比例=[（20.5-20.2）/20]*80/100=1.2%

5、以下關(guān)于風(fēng)險的說法正確的是（ ）。Ⅰ.風(fēng)險來源于不確定性；Ⅱ.風(fēng)險是未來的不確定事件可能對公司帶來的影響；Ⅲ.風(fēng)險分商業(yè)風(fēng)險、操作風(fēng)險、投資風(fēng)險等；Ⅳ.風(fēng)險有多種表現(xiàn)形式。【單選題】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ

D.Ⅱ、Ⅲ

正確答案:B

答案解析:答案是B選項，風(fēng)險來源于不確定性，是未來的不確定事件可能對公司帶來的影響。有的風(fēng)險會影響公司的聲譽(yù)，有的風(fēng)險會影響公司的利潤。風(fēng)險有多種表現(xiàn)形式，并無統(tǒng)一的分類方法，包括商業(yè)風(fēng)險、操作風(fēng)險和投資風(fēng)險等。其中，投資風(fēng)險的主要因素包括：市場價格（市場風(fēng)險），在規(guī)定時間和價格范圍內(nèi)買賣證券的難度（流動性風(fēng)險），借款方還債的能力和意愿（信用風(fēng)險）。

6、下列不屬于財務(wù)報表中三大報表的是（ ）?！締芜x題】

A.資產(chǎn)負(fù)債表

B.利潤表

C.現(xiàn)金流量表

D.所有者權(quán)益變動表

正確答案:D

答案解析:財務(wù)報表主要包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表三大報表，另外還包括所有者權(quán)益變動表，而所有者權(quán)益變動表不是財務(wù)報表的三大報表之一。根據(jù)三大財務(wù)報表的信息，投資者可以了解企業(yè)財務(wù)狀況、計算財務(wù)比率和分析企業(yè)的營運狀況、價值和風(fēng)險特征。

7、對于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是（ ）?！締芜x題】

A.Brinson方法

B.特雷諾比率

C.信息比率

D.夏普比率

正確答案:A

答案解析:對于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法。這種方法較為直觀、易理解，它把基金收益與基準(zhǔn)組合收益的差異歸因于四個因素，即資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、證券選擇以及交叉效應(yīng)；特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位系統(tǒng)風(fēng)險下的超額收益率；信息比率引入了業(yè)績比較基準(zhǔn)的因素，因此是對相對收益率進(jìn)行風(fēng)險調(diào)整的分析指標(biāo)。是單位跟蹤誤差所對應(yīng)的超額收益。信息比率越大，說明該基金在同樣的跟蹤誤差水平上能獲得更大的超額收益，或者在同樣的超額收益水平下跟蹤誤差更??；夏普比率是諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主威廉·夏普于1966年根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)提出的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績測度指標(biāo)。此比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標(biāo)準(zhǔn)差。

8、下列關(guān)于信息比率與夏普比率的說法有誤的是（ ）。【單選題】

A.夏普比率是對絕對收益率進(jìn)行風(fēng)險調(diào)整的分析指標(biāo)

B.信息比率引入了業(yè)績比較基準(zhǔn)的因素

C.信息比率是對相對收益率進(jìn)行風(fēng)險調(diào)整的分析指標(biāo)

D.信息比率=（基金投資組合收益-業(yè)績比較基準(zhǔn)收益）/投資組合標(biāo)準(zhǔn)差

正確答案:D

答案解析:選項D錯誤，信息比率用公式可以表示為：；夏普比率是根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型提出的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績測度指標(biāo)，是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標(biāo)準(zhǔn)差。夏普比率是針對總波動性權(quán)衡后的回報率，即單位總風(fēng)險下的超額回報率。夏普比率計算過程中并未涉及業(yè)績比較基準(zhǔn)，而是選用市場的無風(fēng)險收益率，因此是對絕對收益率的風(fēng)險調(diào)整分析指標(biāo)；信息比率計算公式與夏普比率類似，但引入了業(yè)績比較基準(zhǔn)的因素，因此是對相對收益率進(jìn)行風(fēng)險調(diào)整的分析指標(biāo)。

9、下列關(guān)于遠(yuǎn)期合約缺點的說法，錯誤的是（）?！締芜x題】

A.不利于市場信息的披露

B.靈活性不如期貨合約

C.流動性比較差

D.違約風(fēng)險會比較高

正確答案:B

答案解析:本題答案為B，遠(yuǎn)期合約與期貨合約相比，遠(yuǎn)期合約相對而言比較靈活，這正是遠(yuǎn)期合約最主要的優(yōu)點。遠(yuǎn)期合約也有一些明顯的缺點。首先，因為遠(yuǎn)期合約沒有固定的、集中的交易場所，不利于市場信息的披露，也就不能形成統(tǒng)一的市場價格，所以遠(yuǎn)期合約市場的效率偏低（A符合）；其次，每份遠(yuǎn)期合約在交割地點、到期日、交割價格、交易單位和合約標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量等細(xì)節(jié)上差異很大，給遠(yuǎn)期合約的流通造成很大不便，因此遠(yuǎn)期合約的流動性比較差（C符合）；最后，遠(yuǎn)期合約的履行沒有保證，當(dāng)價格變動對其中一方有利時，交易對手有可能沒有能力或沒有意愿按規(guī)定履行合約，因此遠(yuǎn)期合約的違約風(fēng)險會比較高（D符合）。

10、下列關(guān)于合格境外機(jī)構(gòu)投資者的投資范圍、持股比例的規(guī)定，說法有誤的是（ ）?！締芜x題】

A.在經(jīng)批準(zhǔn)的投資額度內(nèi)，可投資于在證券交易所交易或轉(zhuǎn)讓的股票、債券和權(quán)證

B.可以參與新股發(fā)行、可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行、股票增發(fā)和配股的申購

C.所有境外投資者對單個上市公司A股的持股比例總和，不超過該上市公司股份總數(shù)的10%

D.單個境外投資者通過合格投資者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超過該公司股份總數(shù)的10%

正確答案:C

答案解析:境外投資者的境內(nèi)證券投資，應(yīng)當(dāng)遵循下列持股比例限制：①單個境外投資者通過合格投資者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超過該公司股份總數(shù)的10%；②所有境外投資者對單個上市公司A股的持股比例總和，不超過該上市公司股份總數(shù)的30%。