風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)有以下幾種：

1. β系數(shù)（Beta）：衡量個(gè)別股票或投資組合相對于整個(gè)市場的波動(dòng)性。β系數(shù)越高，表明資產(chǎn)對市場波動(dòng)的敏感度越高。

公式：β = COV（資產(chǎn)收益率，市場收益率）/ 市場收益率的方差

2. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（Systematic Risk）：指無法通過分散投資來消除的風(fēng)險(xiǎn)，通常與市場整體風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以通過β系數(shù)來衡量。

3. 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（Unsystematic Risk）：指與特定公司或行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，可以通過投資組合的分散化來降低。

4. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（Value at Risk, VaR）：衡量投資組合在正常市場條件下，在一定置信水平下可能遭受的最大損失。

公式：VaR = α × √Σ（Wi × Ri^2）× N（-1）

其中，Wi表示資產(chǎn)權(quán)重，Ri表示資產(chǎn)收益率，α表示置信水平，N（-1）表示標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的左側(cè)分位數(shù)。

5. 拉回風(fēng)險(xiǎn)（Drawdown Risk）：衡量投資組合在一段時(shí)間內(nèi)從最高點(diǎn)到最低點(diǎn)的回撤程度。

6. 跌幅風(fēng)險(xiǎn)（Downside Risk）：關(guān)注投資組合收益率分布的左側(cè)風(fēng)險(xiǎn)，通常采用下行標(biāo)準(zhǔn)差（Downside Standard Deviation）或平均跌幅（Mean Shortfall）等指標(biāo)衡量。

7. 敏感性分析（Sensitivity Analysis）：通過改變單一風(fēng)險(xiǎn)因素（如利率、匯率等），觀察投資組合價(jià)值或收益的變化，以評估風(fēng)險(xiǎn)敏感度。

8. 壓力測試（Stress Test）：模擬極端市場情況，評估投資組合在極端情況下的損失程度。

以上風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)可以幫助投資者更好地理解和管理投資風(fēng)險(xiǎn)。在實(shí)際應(yīng)用中，投資者應(yīng)根據(jù)投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，選擇適當(dāng)?shù)闹笜?biāo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和決策。

希望以上回答對您有所幫助，如有其他問題，請隨時(shí)提問。祝您投資順利！