2021年基金從業(yè)資格考試《基金基礎(chǔ)知識(shí)》考試共100題，分為單選題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、某基金連續(xù)5期的收益率分別為1%、2%、3%、4%、5%，市場(chǎng)無風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，則該基金的下行標(biāo)準(zhǔn)差為（）%?！締芜x題】

A.1.803

B.2.236

C.1.622

D.1.58

正確答案:D

答案解析:由題目可以得出基金5期的收益中有2期的收益率小于市場(chǎng)無風(fēng)險(xiǎn)收益率，根據(jù)公式可計(jì)算出下行標(biāo)準(zhǔn)差為

2、當(dāng)貝塔系數(shù)（ ）時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度與市場(chǎng)一致?！締芜x題】

A.大于0

B.等于0

C.等于1

D.大于0小于1

正確答案:C

答案解析:答案是C選項(xiàng)，貝塔系數(shù)等于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度與市場(chǎng)一致；貝塔系數(shù)大于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)一致；貝塔系數(shù)小于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)相反；貝塔系數(shù)大于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)更大；貝塔系數(shù)小于1（大于0）時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)小。

3、下列屬于隱性成本的是（ ）?！締芜x題】

A.傭金

B.印花稅

C.過戶費(fèi)

D.買賣價(jià)差

正確答案:D

答案解析:投資者進(jìn)入證券市場(chǎng)的最終目的就是通過證券交易獲得利益。證券市場(chǎng)中的交易成本可分為顯性成本（包括傭金、印花稅和過戶費(fèi)等）和隱性成本（如買賣價(jià)差、市場(chǎng)沖擊、對(duì)沖費(fèi)用、機(jī)會(huì)成本等）。

4、我國開放式基金的估值頻率是（）估值一次。【單選題】

A.每一個(gè)交易日

B.每兩個(gè)交易日

C.每周

D.每月

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A符合題意：目前，我國開放式基金于每個(gè)交易日估值，并于次日公告基金份額凈值。封閉式基金每周披露一次基金份額凈值，但每個(gè)交易日也進(jìn)行估值；選項(xiàng)BCD不符合題意。

5、關(guān)于信用違約互換（CDS），下列說法錯(cuò)誤的是（ ）?！締芜x題】

A.導(dǎo)致2008年全球性金融危機(jī)的最重要衍生金融產(chǎn)品是信用違約互換

B.信用違約互換中一方當(dāng)事人向另一方出售的是信譽(yù)

C.最基本的信用違約互換涉及兩個(gè)當(dāng)事人

D.若參考工具發(fā)生規(guī)定的信用違約事件，則信用保護(hù)出售方必須向購買方支付賠償

正確答案:B

答案解析:B項(xiàng)信用違約互換中一方向另一方出售信用保護(hù)，故B項(xiàng)錯(cuò)誤；在2008年發(fā)生的全球性金融危機(jī)當(dāng)中，導(dǎo)致大量金融機(jī)構(gòu)陷入危機(jī)的最重要的衍生金融工具也正是信用違約互換（CDS）；最基本的信用違約互換涉及兩個(gè)當(dāng)事人；雙方約定以某一信用工具為參考，若信用工具發(fā)生違約事件，則信用保護(hù)出售方必須向購買方支付賠償。

6、一份期權(quán)合約的價(jià)值等于其（ ）?！締芜x題】

A.內(nèi)在價(jià)值

B.時(shí)間價(jià)值

C.內(nèi)在價(jià)值與時(shí)間價(jià)值之差

D.內(nèi)在價(jià)值與時(shí)間價(jià)值之和

正確答案:D

答案解析:期權(quán)合約的價(jià)值可以分為兩部分：內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值。一份期權(quán)合約的價(jià)值等于其內(nèi)在價(jià)值與時(shí)間價(jià)值之和，故應(yīng)選擇D項(xiàng)。

7、對(duì)于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是（ ）。【單選題】

A.Brinson方法

B.特雷諾比率

C.信息比率

D.夏普比率

正確答案:A

答案解析:對(duì)于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法。這種方法較為直觀、易理解，它把基金收益與基準(zhǔn)組合收益的差異歸因于四個(gè)因素，即資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、證券選擇以及交叉效應(yīng)；特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)下的超額收益率；信息比率引入了業(yè)績比較基準(zhǔn)的因素，因此是對(duì)相對(duì)收益率進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的分析指標(biāo)。是單位跟蹤誤差所對(duì)應(yīng)的超額收益。信息比率越大，說明該基金在同樣的跟蹤誤差水平上能獲得更大的超額收益，或者在同樣的超額收益水平下跟蹤誤差更??；夏普比率是諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主威廉·夏普于1966年根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)提出的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績測(cè)度指標(biāo)。此比率是用某一時(shí)期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個(gè)時(shí)期收益的標(biāo)準(zhǔn)差。

8、目前，托管資產(chǎn)的場(chǎng)內(nèi)資金清算主要采用兩種模式，包括（ ）和（ ）?！締芜x題】

A.托管人結(jié)算模式；券商結(jié)算模式

B.共同對(duì)手結(jié)算模式；逐筆清算模式

C.貨銀對(duì)付模式；凈額交收模式

D.凈額交收模式；全額交收模式

正確答案:A

答案解析:托管資產(chǎn)的場(chǎng)內(nèi)資金清算主要采用兩種模式，包括托管人結(jié)算模式和券商結(jié)算模式。

9、浮動(dòng)利率債券和固定利率債券的主要不同是其票面利率不是固定不變的，通常與（ ）掛鉤?！締芜x題】

A.基準(zhǔn)利率

B.浮動(dòng)利率

C.利息額

D.同業(yè)拆借利率

正確答案:A

答案解析:浮動(dòng)利率債券和固定利率債券的主要不同是其票面利率不是固定不變的，而通常與一個(gè)基準(zhǔn)利率掛鉤，在其基礎(chǔ)上加上利差（可正可負(fù)）以反映不同債券發(fā)行人的信用。

10、操作風(fēng)險(xiǎn)是來源于（ ），以及其他不可控但會(huì)影響公司運(yùn)營的風(fēng)險(xiǎn)?！締芜x題】

A.投資價(jià)值的波動(dòng)

B.人力、系統(tǒng)、流程出錯(cuò)

C.宏觀政策的變化

D.利率的變化而產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性

正確答案:B

答案解析:答案是B選項(xiàng)，操作風(fēng)險(xiǎn)是來源于人力、系統(tǒng)、流程出錯(cuò)，以及其他不可控但會(huì)影響公司運(yùn)營的風(fēng)險(xiǎn)。例如人為失誤、內(nèi)部欺詐、系統(tǒng)失靈和合同糾紛等。